Сравнение AQGRX с GWOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).
AQGRX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AQGRX и GWOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQGRX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | -2.19% | 31.87% | 24.60% | 23.14% | -14.13% | 18.43% | 9.47% | 23.85% | -14.46% | 25.57% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.20% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AQGRX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции AQGRX превзошли акции GWOAX по среднегодовой доходности: 12.23% против 11.16% соответственно.
AQGRX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 12.23%
GWOAX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQGRX и GWOAX
AQGRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Доходность на риск
AQGRX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
AQGRX
GWOAX
Сравнение AQGRX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQGRX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.91 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.61 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.65 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 11.75 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQGRX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.91 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между AQGRX и GWOAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQGRX и GWOAX
Дивидендная доходность AQGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности GWOAX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | 13.42% | 13.12% | 13.59% | 6.03% | 4.51% | 12.19% | 1.34% | 2.41% | 4.88% | 5.03% | 10.54% | 0.09% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.28% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
Просадки
Сравнение просадок AQGRX и GWOAX
Максимальная просадка AQGRX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGRX и GWOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQGRX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -49.84% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -8.78% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -26.21% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.25% | -35.28% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -5.29% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -9.06% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.58% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQGRX и GWOAX
AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что AQGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQGRX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 5.64% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 9.74% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.98% | 15.95% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 15.21% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 16.48% | +1.32% |