Сравнение AQGRX с QRPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX).
AQGRX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AQGRX и QRPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQGRX и QRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | -3.57% | 31.87% | 24.60% | 23.14% | -14.13% | 18.43% | 9.47% | 23.85% | -16.86% |
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund | 9.02% | 23.39% | 18.85% | 7.23% | 25.26% | 14.27% | -21.04% | -2.98% | -4.46% |
Доходность по периодам
С начала года, AQGRX показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 9.02%.
AQGRX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 12.07%
QRPIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQGRX и QRPIX
AQGRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии QRPIX в 1.40%.
Доходность на риск
AQGRX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск
AQGRX
QRPIX
Сравнение AQGRX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQGRX | QRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.82 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.23 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.92 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 6.52 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQGRX | QRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.82 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.52 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между AQGRX и QRPIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQGRX и QRPIX
Дивидендная доходность AQGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности QRPIX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | 13.61% | 13.12% | 13.59% | 6.03% | 4.51% | 12.19% | 1.34% | 2.41% | 4.88% | 5.03% | 10.54% | 0.09% |
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund | 1.33% | 1.45% | 2.24% | 4.52% | 0.00% | 4.08% | 1.98% | 0.85% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AQGRX и QRPIX
Максимальная просадка AQGRX за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGRX и QRPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQGRX | QRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -28.45% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -10.79% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -11.29% | -18.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -0.47% | -6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -7.80% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.26% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQGRX и QRPIX
AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что AQGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQGRX | QRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 2.55% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 6.48% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 11.43% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 11.73% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 10.35% | +7.44% |