PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQGIX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQGIX с VTWAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQGIX (AQR Global Equity Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, AQGIX returned 15.31%/yr vs 10.98%/yr for VTWAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AQGIX charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности AQGIX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Global Equity Fund (AQGIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQGIX показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у VTWAX с доходностью 12.29%.

AQGIX

1 день
-0.86%
1 месяц
5.43%
С начала года
12.94%
6 месяцев
14.39%
1 год
32.98%
3 года*
28.11%
5 лет*
15.31%
10 лет*
13.41%

VTWAX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.29%
6 месяцев
13.02%
1 год
29.00%
3 года*
20.96%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQGIX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AQGIX
AQR Global Equity Fund		12.94%31.64%24.56%22.92%-14.14%18.32%9.33%11.82%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.29%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between AQGIX and VTWAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.95

The correlation between AQGIX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Global Equity Fund

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AQGIX:
AQGIX с JPMAQGIX с RICGXAQGIX с DHAMXAQGIX с QIACXAQGIX с SPYAQGIX с ARTGXAQGIX с QAI
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

AQGIX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQGIX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQGIXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.38

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.27

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.05

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

13.64

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQGIX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQGIX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGIX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQGIXVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.70

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.77

-0.14

Просадки

Сравнение просадок AQGIX и VTWAX

Максимальная просадка AQGIX за все время составила -35.47%, примерно равная максимальной просадке VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGIX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQGIXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-34.20%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-9.64%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-16.43%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-26.40%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.76%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-5.30%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.15%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AQGIX и VTWAX

AQR Global Equity Fund (AQGIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеют волатильность 3.46% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQGIXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.64%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.84%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

12.39%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

15.72%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.20%

-0.24%

Сравнение комиссий AQGIX и VTWAX

AQGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGIX и VTWAX

Дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности VTWAX в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGIX
AQR Global Equity Fund		11.67%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.57%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AQGIX and VTWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWAX has higher volatility (3.64%) compared to AQGIX (3.46%). In terms of maximum drawdown, AQGIX dropped -35.47% vs VTWAX's -34.20%.

AQGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQGIX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор