PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQGIX с GFSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQGIX с GFSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQGIX (AQR Global Equity Fund) and GFSIX (Gabelli Global Financial Services Fund) are both mutual funds - AQGIX is a Global Equities fund managed by AQR Funds, while GFSIX is a Financials Equities fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, AQGIX returned 15.31%/yr vs 15.51%/yr for GFSIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQGIX charges 0.80%/yr vs 1.00%/yr for GFSIX.

Доходность

Сравнение доходности AQGIX и GFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Global Equity Fund (AQGIX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQGIX показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у GFSIX с доходностью 3.88%.

AQGIX

1 день
-0.86%
1 месяц
5.43%
С начала года
12.94%
6 месяцев
14.39%
1 год
32.98%
3 года*
28.11%
5 лет*
15.31%
10 лет*
13.41%

GFSIX

1 день
-1.22%
1 месяц
0.60%
С начала года
3.88%
6 месяцев
7.70%
1 год
28.45%
3 года*
28.13%
5 лет*
15.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQGIX и GFSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AQGIX
AQR Global Equity Fund		12.94%31.64%24.56%22.92%-14.14%18.32%9.33%22.55%-16.28%
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		3.88%36.58%28.17%25.77%-11.12%29.11%-1.28%9.12%0.39%

Correlation

The correlation between AQGIX and GFSIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.73

The correlation between AQGIX and GFSIX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Global Equity Fund

Gabelli Global Financial Services Fund

Часто сравнивают с AQGIX:
AQGIX с JPMAQGIX с RICGXAQGIX с DHAMXAQGIX с QIACXAQGIX с SPYAQGIX с ARTGXAQGIX с QAI
Часто сравнивают с GFSIX:
GFSIX с VOOGFSIX с XLVGFSIX с MSGFSIX с FTRIXGFSIX с FLCSXGFSIX с DRGTXGFSIX с SSHQX

Доходность на риск

AQGIX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GFSIX
Ранг доходности на риск GFSIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQGIX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQGIXGFSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.22

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.30

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.01

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

9.80

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQGIX vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQGIX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFSIX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGIX и GFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQGIXGFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.22

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.90

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.67

-0.05

Просадки

Сравнение просадок AQGIX и GFSIX

Максимальная просадка AQGIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки GFSIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGIX и GFSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQGIXGFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-46.39%

+10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-9.42%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-14.49%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-28.07%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.18%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-7.60%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.88%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AQGIX и GFSIX

AQR Global Equity Fund (AQGIX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) имеют волатильность 3.46% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQGIXGFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.53%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.52%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

12.75%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

17.42%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

21.78%

-3.82%

Сравнение комиссий AQGIX и GFSIX

AQGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GFSIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGIX и GFSIX

Дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности GFSIX в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGIX
AQR Global Equity Fund		11.67%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		1.78%1.85%2.44%2.68%2.96%2.11%1.58%2.69%0.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AQGIX and GFSIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFSIX has higher volatility (3.53%) compared to AQGIX (3.46%). In terms of maximum drawdown, AQGIX dropped -35.47% vs GFSIX's -46.39%.

AQGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQGIX и GFSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор