PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKINX с LKSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKINX с LKSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM International Equity Fund (LKINX) и LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX).

LKINX управляется LKCM. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. LKSCX управляется LKCM. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LKINX и LKSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM International Equity Fund (LKINX) и LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKINX и LKSCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LKINX
LKCM International Equity Fund		1.08%21.87%4.83%16.10%-20.54%18.00%14.45%10.97%
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		-2.01%13.22%15.35%22.57%-22.14%14.54%34.70%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, LKINX показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у LKSCX с доходностью -2.01%.

LKINX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.18%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.72%
1 год
17.79%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.58%
10 лет*
—

LKSCX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.37%
1 год
19.71%
3 года*
13.48%
5 лет*
4.76%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM International Equity Fund

LKCM Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с LKINX:
LKINX с LKBAXLKINX с LKFIXLKINX с AQEIXLKINX с EPDIXLKINX с FSGEXLKINX с GSIMXLKINX с IVFIX
Часто сравнивают с LKSCX:
LKSCX с CCASXLKSCX с SWSCXLKSCX с AQEIXLKSCX с LKFIXLKSCX с CMCIXLKSCX с FECGXLKSCX с LKBAX

Сравнение комиссий LKINX и LKSCX

LKINX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии LKSCX в 1.03%.

LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund
LKINX
LKCM International Equity Fund

Доходность на риск

LKINX vs. LKSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKINX
Ранг доходности на риск LKINX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKINX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKINX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKINX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKINX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
LKSCX
Ранг доходности на риск LKSCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSCX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSCX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKINX c LKSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM International Equity Fund (LKINX) и LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKINXLKSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.94

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.46

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.46

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

5.93

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKINX vs. LKSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKINX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LKSCX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKINX и LKSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKINXLKSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.94

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.22

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.03

Корреляция

Корреляция между LKINX и LKSCX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKINX и LKSCX

Дивидендная доходность LKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности LKSCX в 9.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKINX
LKCM International Equity Fund		1.30%1.32%1.40%1.45%4.00%1.24%0.19%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		9.16%8.98%7.27%2.77%2.43%15.70%3.86%5.24%20.61%19.58%15.37%14.66%

Просадки

Сравнение просадок LKINX и LKSCX

Максимальная просадка LKINX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки LKSCX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKINX и LKSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKINXLKSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-59.07%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-13.86%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-33.84%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-7.71%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-9.44%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.42%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LKINX и LKSCX

Текущая волатильность для LKCM International Equity Fund (LKINX) составляет 6.04%, в то время как у LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что LKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKINXLKSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.87%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

13.10%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

21.74%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

21.67%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

23.11%

-3.53%