PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKINX с LKSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LKINX с LKSCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LKINX (LKCM International Equity Fund) and LKSCX (LKCM Small Cap Equity Fund) are both mutual funds - LKINX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by LKCM, while LKSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by LKCM. Over the past 5 years, LKINX returned 5.36%/yr vs 5.20%/yr for LKSCX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LKINX charges 1.00%/yr vs 1.03%/yr for LKSCX.

Доходность

Сравнение доходности LKINX и LKSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM International Equity Fund (LKINX) и LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKINX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у LKSCX с доходностью 7.31%.

LKINX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.53%
С начала года
7.99%
6 месяцев
7.57%
1 год
15.25%
3 года*
12.76%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—

LKSCX

1 день
-1.18%
1 месяц
0.13%
С начала года
7.31%
6 месяцев
4.46%
1 год
22.20%
3 года*
16.42%
5 лет*
5.20%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKINX и LKSCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LKINX
LKCM International Equity Fund		7.99%21.87%4.83%16.10%-20.54%18.00%14.45%10.97%
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		7.31%13.22%15.35%22.57%-22.14%14.54%34.70%0.76%

Correlation

The correlation between LKINX and LKSCX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.72

The correlation between LKINX and LKSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM International Equity Fund

LKCM Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с LKINX:
LKINX с LKEQXLKINX с LKBAXLKINX с AQEIXLKINX с LKSMXLKINX с FIGSXLKINX с FINVXLKINX с EPDIX
Часто сравнивают с LKSCX:
LKSCX с CCASXLKSCX с SWSCXLKSCX с AQEIXLKSCX с LKFIXLKSCX с LKSMXLKSCX с LKBAXLKSCX с LKEQX

Доходность на риск

LKINX vs. LKSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKINX
Ранг доходности на риск LKINX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKINX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKINX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKINX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKINX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKINX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LKSCX
Ранг доходности на риск LKSCX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKINX c LKSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM International Equity Fund (LKINX) и LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LKINXLKSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.43

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.09

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.46

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

8.79

-2.46

LKINX vs. LKSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKINX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LKSCX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKINX и LKSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LKINX и LKSCX

Максимальная просадка LKINX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки LKSCX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKINX и LKSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKINXLKSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-59.07%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.90%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-24.21%

+9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-33.84%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.18%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-9.38%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.76%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LKINX и LKSCX

Текущая волатильность для LKCM International Equity Fund (LKINX) составляет 4.34%, в то время как у LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что LKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKINXLKSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.98%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

12.11%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

16.99%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

21.49%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

23.09%

-3.60%

Сравнение комиссий LKINX и LKSCX

LKINX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии LKSCX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKINX и LKSCX

Дивидендная доходность LKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности LKSCX в 8.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKINX
LKCM International Equity Fund		1.22%1.32%1.40%1.45%4.00%1.24%0.19%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		8.37%8.98%7.27%2.77%2.43%15.70%3.86%5.24%20.61%19.58%15.37%14.66%

Часто задаваемые вопросы

LKINX and LKSCX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LKSCX has higher volatility (4.98%) compared to LKINX (4.34%). In terms of maximum drawdown, LKINX dropped -35.00% vs LKSCX's -59.07%.

LKSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKINX и LKSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор