PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKINX с LKBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKINX с LKBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM International Equity Fund (LKINX) и LKCM Balanced Fund (LKBAX).

LKINX управляется LKCM. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности LKINX и LKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM International Equity Fund (LKINX) и LKCM Balanced Fund (LKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKINX и LKBAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LKINX
LKCM International Equity Fund		1.08%21.87%4.83%16.10%-20.54%18.00%14.45%10.97%
LKBAX
LKCM Balanced Fund		-1.72%8.44%10.97%10.85%-13.86%14.01%15.28%8.96%

Доходность по периодам

С начала года, LKINX показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у LKBAX с доходностью -1.72%.

LKINX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.18%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.72%
1 год
17.79%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.58%
10 лет*
—

LKBAX

1 день
1.39%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-1.80%
1 год
6.67%
3 года*
8.68%
5 лет*
4.45%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM International Equity Fund

LKCM Balanced Fund

Часто сравнивают с LKINX:
LKINX с FIGSXLKINX с AQEIXLKINX с LKSCXLKINX с FINVXLKINX с LKEQXLKINX с LKFIXLKINX с EPDIX
Часто сравнивают с LKBAX:
LKBAX с SCHDLKBAX с FXAIXLKBAX с LKEQXLKBAX с LKSMXLKBAX с MAANXLKBAX с PALDXLKBAX с SCLAX

Сравнение комиссий LKINX и LKBAX

LKINX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LKBAX в 0.80%.

LKINX
LKCM International Equity Fund
LKBAX
LKCM Balanced Fund

Доходность на риск

LKINX vs. LKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKINX
Ранг доходности на риск LKINX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKINX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKINX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKINX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKINX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
LKBAX
Ранг доходности на риск LKBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKBAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKBAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKBAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKINX c LKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM International Equity Fund (LKINX) и LKCM Balanced Fund (LKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKINXLKBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.65

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.98

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.90

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

4.16

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKINX vs. LKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKINX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа LKBAX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKINX и LKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKINXLKBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.65

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.41

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.11

Корреляция

Корреляция между LKINX и LKBAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKINX и LKBAX

Дивидендная доходность LKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности LKBAX в 6.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKINX
LKCM International Equity Fund		1.30%1.32%1.40%1.45%4.00%1.24%0.19%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
LKBAX
LKCM Balanced Fund		6.12%6.00%4.60%3.49%3.59%4.41%4.18%5.95%3.02%4.09%5.06%3.50%

Просадки

Сравнение просадок LKINX и LKBAX

Максимальная просадка LKINX за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки LKBAX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKINX и LKBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKINXLKBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-31.40%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-8.35%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-19.63%

-14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-4.09%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-4.30%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.80%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LKINX и LKBAX

LKCM International Equity Fund (LKINX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с LKCM Balanced Fund (LKBAX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что LKINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKINXLKBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

2.99%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

5.42%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

10.76%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

10.88%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

11.90%

+7.68%