Сравнение AQEAX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
AQEAX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AQEAX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQEAX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEAX Columbia Disciplined Core Fund | -4.97% | 14.25% | 25.67% | 24.11% | -19.03% | 32.22% | 13.79% | 36.92% | -3.97% | 22.22% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -0.97% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, AQEAX показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции AQEAX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.53% против 17.12% соответственно.
AQEAX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 13.53%
VPMAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 26.16%
- 1 год
- 53.74%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQEAX и VPMAX
AQEAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
AQEAX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
AQEAX
VPMAX
Сравнение AQEAX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQEAX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.90 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 3.46 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.50 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.94 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 16.76 | -11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQEAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.90 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.85 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.62 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между AQEAX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQEAX и VPMAX
Дивидендная доходность AQEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что меньше доходности VPMAX в 32.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEAX Columbia Disciplined Core Fund | 11.94% | 11.34% | 11.89% | 3.91% | 7.58% | 17.49% | 4.96% | 19.02% | 8.62% | 4.62% | 1.28% | 1.28% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.16% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок AQEAX и VPMAX
Максимальная просадка AQEAX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEAX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQEAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -48.32% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -11.72% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -25.21% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | -32.65% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -7.14% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -6.61% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.23% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQEAX и VPMAX
Текущая волатильность для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) составляет 5.23%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что AQEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQEAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 6.77% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 22.14% | -12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 29.02% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 20.18% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 20.12% | -0.15% |