Сравнение AQEAX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
AQEAX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности AQEAX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQEAX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEAX Columbia Disciplined Core Fund | -4.24% | 14.25% | 25.67% | 24.11% | -19.03% | 32.22% | 13.79% | 36.92% | -3.97% | 21.27% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -3.65% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AQEAX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -3.65%.
AQEAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 13.62%
VFFSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQEAX и VFFSX
AQEAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
AQEAX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
AQEAX
VFFSX
Сравнение AQEAX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQEAX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.00 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.52 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.54 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 7.31 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQEAX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.00 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между AQEAX и VFFSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQEAX и VFFSX
Дивидендная доходность AQEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности VFFSX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEAX Columbia Disciplined Core Fund | 11.84% | 11.34% | 11.89% | 3.91% | 7.58% | 17.49% | 4.96% | 19.02% | 8.62% | 4.62% | 1.28% | 1.28% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.20% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AQEAX и VFFSX
Максимальная просадка AQEAX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEAX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQEAX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -33.82% | -24.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -8.90% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -24.51% | -9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -5.56% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -4.57% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.55% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQEAX и VFFSX
Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.27% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQEAX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.38% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 9.55% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 18.32% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 16.91% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 18.51% | +1.45% |