Сравнение AQEAX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

AQEAX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AQEAX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEAX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AQEAX Columbia Disciplined Core Fund	-4.97%	14.25%	25.67%	24.11%	-19.03%	32.22%	13.79%	36.92%	-3.97%	21.27%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, AQEAX показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

AQEAX

1 день: 2.87%

1 месяц: -4.47%

С начала года: -4.97%

6 месяцев: -2.44%

1 год: 15.23%

3 года*: 16.13%

5 лет*: 10.43%

10 лет*: 13.53%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Columbia Disciplined Core Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с AQEAX:

AQEAX с ^GSPC AQEAX с SPY AQEAX с SMGIX AQEAX с SVPFX AQEAX с COSZX AQEAX с FEQHX AQEAX с CTCAX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий AQEAX и PAGDX

AQEAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

AQEAX

Columbia Disciplined Core Fund

Доходность на риск

AQEAX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AQEAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEAX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AQEAX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.84	1.73	-0.89
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.32	2.47	-1.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.37	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.31	3.19	-1.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.76	16.11	-10.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEAX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEAX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEAX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AQEAX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84	1.73	-0.89
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.71	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	0.76	-0.22

Корреляция

Корреляция между AQEAX и PAGDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEAX и PAGDX

Дивидендная доходность AQEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AQEAX Columbia Disciplined Core Fund	11.94%	11.34%	11.89%	3.91%	7.58%	17.49%	4.96%	19.02%	8.62%	4.62%	1.28%	1.28%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQEAX и PAGDX

Максимальная просадка AQEAX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEAX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AQEAX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.90%	-38.03%	-19.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.54%	-13.80%	+1.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.13%	-36.66%	+2.53%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.22%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.40%	-5.78%	-0.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.87%	-7.46%	-1.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.85%	2.73%	+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEAX и PAGDX

Текущая волатильность для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) составляет 5.23%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что AQEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AQEAX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.23%	6.78%	-1.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.85%	13.91%	-4.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.85%	25.70%	-6.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.07%	24.53%	-4.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.97%	25.10%	-5.13%

Сравнение AQEAX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности AQEAX и PAGDX

Сравнение доходности по годам AQEAX и PAGDX

Доходность по периодам

AQEAX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AQEAX и PAGDX

Доходность на риск

AQEAX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

AQEAX

PAGDX

Сравнение AQEAX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AQEAX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEAX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок AQEAX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AQEAX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)