PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEAX с FULVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQEAX с FULVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AQEAX (Columbia Disciplined Core Fund) and FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQEAX charges 0.97%/yr vs 0.66%/yr for FULVX.

Доходность

Сравнение доходности AQEAX и FULVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AQEAX

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.43%
С начала года
4.05%
6 месяцев
2.75%
1 год
18.07%
3 года*
17.89%
5 лет*
11.25%
10 лет*
14.87%

FULVX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQEAX и FULVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		4.05%14.25%25.67%24.11%-19.03%32.22%13.79%15.17%
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.01%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%

Correlation

The correlation between AQEAX and FULVX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.77

Over the past year, the correlation between AQEAX and FULVX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Core Fund

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Часто сравнивают с AQEAX:
AQEAX с SPYAQEAX с ^GSPCAQEAX с FEQHXAQEAX с QUERXAQEAX с CTCAXAQEAX с COSZXAQEAX с VFFSX
Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SWPPXFULVX с SCHKFULVX с XLV

Доходность на риск

AQEAX vs. FULVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEAX
Ранг доходности на риск AQEAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FULVX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEAX c FULVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AQEAXFULVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

—

—

AQEAX vs. FULVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AQEAX и FULVX

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQEAXFULVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AQEAX и FULVX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQEAXFULVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

—

—

Сравнение комиссий AQEAX и FULVX

AQEAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FULVX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEAX и FULVX

Дивидендная доходность AQEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности FULVX в 8.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		10.90%11.34%11.89%3.91%7.58%17.49%4.96%19.02%8.62%4.62%1.28%1.28%
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		8.06%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AQEAX and FULVX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQEAX и FULVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор