Сравнение APXCF с MP
APXCF (Apex Critical Metals Corp) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, APXCF returned 93.15% vs 166.31% for MP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APXCF и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APXCF показывает доходность -29.38%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 29.57%.
APXCF
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- -28.03%
- С начала года
- -29.38%
- 6 месяцев
- -35.43%
- 1 год
- 93.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MP
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 29.57%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 166.31%
- 3 года*
- 44.16%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APXCF и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APXCF Apex Critical Metals Corp | -29.38% | 213.05% | 26.64% |
MP MP Materials Corp. | 29.57% | 223.85% | 9.70% |
Correlation
The correlation between APXCF and MP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2024 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APXCF vs. MP — Ранг доходности на риск
APXCF
MP
Сравнение APXCF c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apex Critical Metals Corp (APXCF) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APXCF | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.11 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 5.31 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APXCF | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.80 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок APXCF и MP
Максимальная просадка APXCF за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APXCF и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APXCF | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -81.99% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.73% | -53.79% | -13.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.73% | -33.64% | -34.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.70% | -42.62% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.79% | 31.48% | +9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности APXCF и MP
Apex Critical Metals Corp (APXCF) имеет более высокую волатильность в 23.54% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 21.71%. Это указывает на то, что APXCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APXCF | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.54% | 21.71% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.82% | 50.42% | +14.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.36% | 93.84% | +20.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.43% | 69.60% | +58.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.43% | 72.60% | +55.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APXCF и MP
Ни APXCF, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APXCF и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apex Critical Metals Corp и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APXCF and MP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APXCF has higher volatility (23.54%) compared to MP (21.71%). In terms of maximum drawdown, APXCF dropped -67.73% vs MP's -81.99%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APXCF и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор