Сравнение APWEX с APENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX).
APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. APENX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности APWEX и APENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APWEX и APENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 28.59% | 21.38% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.00% | 8.29% | -24.50% | -0.29% |
APENX Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund | -0.21% | 7.88% | 3.28% | 4.87% | -12.87% | -0.01% | 5.73% | 6.77% | 2.87% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, APWEX показывает доходность 28.59%, что значительно выше, чем у APENX с доходностью -0.21%.
APWEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 25.56%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 21.77%
- 10 лет*
- 12.53%
APENX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APWEX и APENX
APWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии APENX в 1.01%.
Доходность на риск
APWEX vs. APENX — Ранг доходности на риск
APWEX
APENX
Сравнение APWEX c APENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APWEX | APENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.14 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.61 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.21 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.92 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 6.10 | +10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APWEX | APENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.14 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.15 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между APWEX и APENX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APWEX и APENX
Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности APENX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.31% | 0.47% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
APENX Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund | 3.59% | 4.03% | 4.51% | 3.66% | 3.72% | 2.00% | 3.20% | 4.02% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APWEX и APENX
Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки APENX в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и APENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APWEX | APENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -16.63% | -44.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -3.03% | -12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -16.15% | -9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -1.86% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -4.55% | -12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.96% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности APWEX и APENX
Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что APWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APWEX | APENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 1.47% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 2.47% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 4.30% | +18.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 4.74% | +21.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 4.27% | +21.56% |