Сравнение APWEX с APBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX).
APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. APBDX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 28 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности APWEX и APBDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APWEX и APBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 27.36% | 21.38% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.00% | 8.29% | -24.50% | -1.94% |
APBDX Cavanal Hill Bond Fund | -0.32% | 6.49% | 1.90% | 5.47% | -13.46% | -1.57% | 6.67% | 7.17% | 0.02% | 2.18% |
Доходность по периодам
С начала года, APWEX показывает доходность 27.36%, что значительно выше, чем у APBDX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции APWEX превзошли акции APBDX по среднегодовой доходности: 12.43% против 1.12% соответственно.
APWEX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 27.36%
- 6 месяцев
- 25.12%
- 1 год
- 51.84%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 21.54%
- 10 лет*
- 12.43%
APBDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 1.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APWEX и APBDX
APWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии APBDX в 0.72%.
Доходность на риск
APWEX vs. APBDX — Ранг доходности на риск
APWEX
APBDX
Сравнение APWEX c APBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APWEX | APBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 0.66 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 0.96 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.12 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 1.31 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.40 | 3.48 | +12.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APWEX | APBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 0.66 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | -0.02 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.24 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.01 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между APWEX и APBDX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APWEX и APBDX
Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности APBDX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.61% | 0.47% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
APBDX Cavanal Hill Bond Fund | 3.34% | 3.54% | 3.45% | 2.65% | 2.41% | 1.85% | 1.79% | 2.24% | 2.16% | 1.62% | 1.97% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок APWEX и APBDX
Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки APBDX в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и APBDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APWEX | APBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -18.21% | -43.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -2.90% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -18.21% | -7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | -18.21% | -39.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -2.87% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -2.58% | -14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.10% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности APWEX и APBDX
Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что APWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APWEX | APBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 1.39% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 2.50% | +10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 4.44% | +18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 5.70% | +20.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 4.72% | +21.11% |