PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APWEX с APBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APWEX с APBDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APWEX (Cavanal Hill World Energy Fund) and APBDX (Cavanal Hill Bond Fund) are both mutual funds - APWEX is a Energy Equities fund managed by Cavanal Hill funds, while APBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by Cavanal Hill funds. Over the past 10 years, APWEX returned 12.21%/yr vs 1.12%/yr for APBDX. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. APWEX charges 1.15%/yr vs 0.72%/yr for APBDX.

Доходность

Сравнение доходности APWEX и APBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APWEX показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у APBDX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции APWEX превзошли акции APBDX по среднегодовой доходности: 12.21% против 1.12% соответственно.

APWEX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.16%
С начала года
32.00%
6 месяцев
26.88%
1 год
47.25%
3 года*
26.32%
5 лет*
20.10%
10 лет*
12.21%

APBDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.89%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APWEX и APBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		32.00%21.35%13.22%4.57%32.44%36.63%-0.00%8.29%-24.50%-1.94%
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		0.30%6.49%1.90%5.47%-13.46%-1.57%6.67%7.17%0.02%2.18%

Correlation

The correlation between APWEX and APBDX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2014 г.

-0.17

The correlation between APWEX and APBDX shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to -0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill World Energy Fund

Cavanal Hill Bond Fund

Часто сравнивают с APWEX:
APWEX с RYEIXAPWEX с SPYAPWEX с SCHDAPWEX с OLGAXAPWEX с VOOAPWEX с FRNWAPWEX с JEEIX
Часто сравнивают с APBDX:
APBDX с DUTMXAPBDX с APLIXAPBDX с APUSXAPBDX с JIBEXAPBDX с MCDWXAPBDX с FEDUXAPBDX с APENX

Доходность на риск

APWEX vs. APBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APWEX
Ранг доходности на риск APWEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APWEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APWEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APWEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APWEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APWEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
APBDX
Ранг доходности на риск APBDX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APBDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APBDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APBDX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APBDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APBDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APWEX c APBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APWEXAPBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.26

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
1.93

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

1.75

+6.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.68

5.11

+17.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APWEX vs. APBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APWEX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа APBDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APWEX и APBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APWEXAPBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.26

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.02

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.24

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.01

-0.66

Просадки

Сравнение просадок APWEX и APBDX

Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки APBDX в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и APBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APWEXAPBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-18.21%

-43.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-2.83%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.02%

-5.81%

-17.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-18.21%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.43%

-18.21%

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-2.26%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.06%

-2.58%

-14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.96%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности APWEX и APBDX

Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что APWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APWEXAPBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

1.28%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

2.67%

+10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

3.92%

+13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

5.73%

+20.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

4.73%

+21.12%

Сравнение комиссий APWEX и APBDX

APWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии APBDX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APWEX и APBDX

Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности APBDX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		3.73%3.54%3.45%2.65%2.41%1.85%1.79%2.24%2.16%1.62%1.97%1.79%
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		0.57%0.45%1.80%1.54%1.95%1.44%1.54%2.57%1.26%0.43%0.97%0.67%

Часто задаваемые вопросы

APWEX and APBDX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APWEX has higher volatility (5.82%) compared to APBDX (1.28%). In terms of maximum drawdown, APWEX dropped -61.57% vs APBDX's -18.21%.

APWEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APWEX и APBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор