PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APBDX с APENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APBDX с APENX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APBDX (Cavanal Hill Bond Fund) and APENX (Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund) are both mutual funds - APBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by Cavanal Hill funds, while APENX is a Multisector Bonds fund managed by Cavanal Hill funds. Over the past 5 years, APBDX returned -0.13%/yr vs 0.78%/yr for APENX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. APBDX charges 0.72%/yr vs 1.01%/yr for APENX.

Доходность

Сравнение доходности APBDX и APENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) и Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APBDX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у APENX с доходностью 0.72%.

APBDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.89%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
1.12%

APENX

1 день
0.11%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.39%
3 года*
5.03%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APBDX и APENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		0.30%6.49%1.90%5.47%-13.46%-1.57%6.67%7.17%0.02%0.36%
APENX
Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund		0.72%7.88%3.28%4.87%-12.87%-0.01%5.73%6.77%2.87%0.00%

Correlation

The correlation between APBDX and APENX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г.

0.92

The correlation between APBDX and APENX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Bond Fund

Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund

Часто сравнивают с APBDX:
APBDX с DUTMXAPBDX с APLIXAPBDX с APUSXAPBDX с JIBEXAPBDX с MCDWXAPBDX с FEDUXAPBDX с PCGTX
Часто сравнивают с APENX:
APENX с FDFIXAPENX с QQQAPENX с APSTXAPENX с APLIXAPENX с APUSXAPENX с APWEXAPENX с AXSIX

Доходность на риск

APBDX vs. APENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APBDX
Ранг доходности на риск APBDX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APBDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APBDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APBDX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APBDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APBDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
APENX
Ранг доходности на риск APENX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APENX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APENX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APENX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APENX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APENX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APBDX c APENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) и Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APBDXAPENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.71

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.56

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.48

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

7.78

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APBDX vs. APENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APBDX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APENX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APBDX и APENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APBDXAPENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.71

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.16

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.49

+0.52

Просадки

Сравнение просадок APBDX и APENX

Максимальная просадка APBDX за все время составила -18.21%, что больше максимальной просадки APENX в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APBDX и APENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APBDXAPENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-16.63%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.65%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.81%

-5.14%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-16.15%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-0.94%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-4.48%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.84%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности APBDX и APENX

Текущая волатильность для Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) составляет 1.28%, в то время как у Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что APBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APBDXAPENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.49%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.84%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

3.86%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

4.79%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

4.27%

+0.46%

Сравнение комиссий APBDX и APENX

APBDX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии APENX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APBDX и APENX

Дивидендная доходность APBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности APENX в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		3.73%3.54%3.45%2.65%2.41%1.85%1.79%2.24%2.16%1.62%1.97%1.79%
APENX
Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund		3.94%4.03%4.51%3.66%3.72%2.00%3.20%4.02%2.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, APBDX and APENX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

APENX has higher volatility (1.49%) compared to APBDX (1.28%). In terms of maximum drawdown, APBDX dropped -18.21% vs APENX's -16.63%.

APENX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APBDX и APENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор