- ISIN
- US14956P8692
- Эмитент
- Cavanal Hill funds
- Дата выпуска
- 28 сент. 1990 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $100
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APBDX
Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции APBDX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APBDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $981.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) показал доход в 0.02% с начала года и 4.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APBDX составила 1.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Cavanal Hill Bond Fund
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 1.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность APBDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении APBDX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 29 мая 2009 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 17 дек. 2003 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 1.58% | -1.75% | 0.20% | 0.21% | 0.44% | -0.71% | 0.02% | |||||
| 2025 | 0.41% | 2.31% | -0.17% | 0.53% | -0.99% | 1.61% | -0.40% | 0.90% | 1.12% | 0.66% | 0.65% | -0.27% | 6.49% |
| 2024 | -0.09% | -1.16% | 0.89% | -2.33% | 1.65% | 1.25% | 1.73% | 1.71% | 1.09% | -2.25% | 1.11% | -1.59% | 1.90% |
| 2023 | 3.01% | -2.14% | 2.41% | 0.59% | -0.81% | -0.59% | -0.23% | -0.23% | -2.40% | -1.49% | 3.68% | 3.80% | 5.47% |
| 2022 | -1.69% | -1.08% | -2.79% | -3.53% | 0.06% | -1.40% | 1.91% | -2.41% | -4.20% | -1.94% | 2.96% | -0.01% | -13.46% |
| 2021 | -0.55% | -1.03% | -0.98% | 0.63% | 0.43% | 0.53% | 0.84% | -0.18% | -0.88% | -0.16% | 0.08% | -0.29% | -1.57% |
Метрики бенчмарка
Cavanal Hill Bond Fund has an annualized alpha of 4.68%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 1990.
- This fund captured 12.81% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.30%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.68%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 12.81%
- Участие в снижении
- -4.30%
Комиссия
Комиссия APBDX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APBDX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APBDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.24 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 9.71 | -5.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cavanal Hill Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.30 | $0.29 | $0.23 | $0.20 | $0.18 | $0.18 | $0.22 | $0.20 | $0.15 | $0.18 | $0.17 |
Дивидендный доход | 3.78% | 3.54% | 3.45% | 2.65% | 2.41% | 1.85% | 1.79% | 2.24% | 2.16% | 1.62% | 1.97% | 1.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cavanal Hill Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | |||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cavanal Hill Bond Fund показал максимальную просадку в 18.21%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cavanal Hill Bond Fund составляет 2.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.21%окт. 2022 г. | 1y 2mo | — | 4y 11moавг. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-17.71%март 2009 г. | 1y 7d | 10mo 25d | 1y 11moмарт 2008 г. - янв. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-7.12%май 1994 г. | 6mo 23d | 12mo | 1y 6moокт. 1993 г. - май 1995 г. | — |
-6.77%март 2020 г. | 10d | 3mo 28d | 4mo 8dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.84%май 2004 г. | 11mo 2d | 11mo 21d | 1y 10moиюнь 2003 г. - апр. 2005 г. | — |
Показатели просадок
| APBDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -56.78% | +38.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -9.10% | +6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.81% | -18.90% | +13.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -25.43% | +7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.21% | -33.92% | +15.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -1.00% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -10.70% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.09% | -1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APBDX
Добавьте Cavanal Hill Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APBDX