Cavanal Hill Bond Fund (APBDX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции APBDX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APBDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $994.

Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) показал доход в 0.30% с начала года и 4.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APBDX составила 1.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 28 сент. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении APBDX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 29 мая 2009 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 17 дек. 2003 г. с доходностью -3.8%.

Cavanal Hill Bond Fund has an annualized alpha of 4.71%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 1990.

• This fund captured 12.91% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.22%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия APBDX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

APBDX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Cavanal Hill Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cavanal Hill Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cavanal Hill Bond Fund показал максимальную просадку в 18.21%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cavanal Hill Bond Fund составляет 2.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.