PortfoliosLab logo
Cavanal Hill Bond Fund (APBDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US14956P8692

Эмитент

Cavanal Hill funds

Дата выпуска

28 сент. 1990 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$100

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия APBDX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии APBDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APBDX: 0.72%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cavanal Hill Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.40%
1,735.84%
APBDX (Cavanal Hill Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cavanal Hill Bond Fund показал доход в 1.95% с начала года и 6.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cavanal Hill Bond Fund составила 0.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


APBDX

С начала года

1.95%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

1.27%

1 год

6.96%

5 лет

-0.72%

10 лет

0.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APBDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.42%2.31%-0.17%-0.59%1.95%
2024-0.09%-1.16%0.89%-2.33%1.65%1.25%1.73%1.71%1.09%-2.25%1.11%-1.58%1.91%
20233.01%-2.14%2.41%0.59%-0.81%-0.59%-0.23%-0.23%-2.40%-1.22%3.68%3.80%5.76%
2022-1.69%-1.08%-2.79%-3.53%0.07%-1.40%1.92%-2.40%-4.20%-1.94%2.96%-0.01%-13.44%
2021-0.55%-1.03%-0.98%0.63%0.44%0.52%0.83%-0.18%-0.87%-0.16%0.07%-0.28%-1.57%
20201.93%1.79%-1.52%1.48%0.65%0.75%1.32%-0.56%0.14%-0.65%0.95%0.27%6.68%
20190.83%-0.16%1.72%-0.01%1.93%0.84%-0.01%2.69%-0.53%0.08%-0.03%-0.33%7.19%
2018-1.23%-0.71%0.85%-0.79%0.73%-0.03%-0.24%0.62%-0.80%-0.58%0.63%1.63%0.04%
20170.22%0.44%-0.07%0.55%0.55%-0.07%0.13%1.09%-0.82%-0.06%-0.04%0.26%2.18%
20161.75%0.66%0.16%0.05%-0.04%1.72%0.47%-0.39%-0.09%-0.80%-2.35%-0.30%0.79%
20151.67%-0.92%0.33%-0.25%-0.15%-0.78%0.60%0.05%0.57%-0.17%-0.26%-0.25%0.42%
20141.55%0.36%-0.15%0.48%0.90%-0.07%0.03%0.77%-0.49%0.86%0.55%-0.05%4.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг APBDX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности APBDX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APBDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APBDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APBDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APBDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APBDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа APBDX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
APBDX: 1.28
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино APBDX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
APBDX: 1.90
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега APBDX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
APBDX: 1.23
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара APBDX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
APBDX: 0.53
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина APBDX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
APBDX: 3.40
^GSPC: 2.07

Cavanal Hill Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
0.49
APBDX (Cavanal Hill Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cavanal Hill Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.29$0.25$0.20$0.18$0.18$0.22$0.20$0.15$0.17$0.17$0.17

Дивидендный доход

3.48%3.45%2.91%2.44%1.85%1.80%2.25%2.17%1.62%1.79%1.80%1.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cavanal Hill Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.00$0.07
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.29
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2021$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.18
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.18
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2018$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.15
2016$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2015$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.17
2014$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.42%
-10.73%
APBDX (Cavanal Hill Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cavanal Hill Bond Fund показал максимальную просадку в 22.95%, зарегистрированную 3 янв. 1995 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.

Текущая просадка Cavanal Hill Bond Fund составляет 6.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.95%31 дек. 1991 г.7863 янв. 1995 г.9771 окт. 1998 г.1763
-18.25%3 мар. 2008 г.25710 мар. 2009 г.2451 мар. 2010 г.502
-18.19%4 авг. 2021 г.30924 окт. 2022 г.
-6.77%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8116 июл. 2020 г.90
-5.83%16 июн. 2003 г.23013 мая 2004 г.24229 апр. 2005 г.472

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cavanal Hill Bond Fund составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24%
14.23%
APBDX (Cavanal Hill Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)