PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cavanal Hill Bond Fund (APBDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS14956P8692
ЭмитентCavanal Hill funds
Дата выпуска28 сент. 1990 г.
КатегорияIntermediate Core Bond
Минимальные инвестиции$100
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия APBDX составляет 0.72%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии APBDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cavanal Hill Bond Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cavanal Hill Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
138.32%
1,681.17%
APBDX (Cavanal Hill Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Cavanal Hill Bond Fund показал доход в -0.91% с начала года и 2.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cavanal Hill Bond Fund составила 0.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.91%11.56%
1 месяц1.89%7.13%
6 месяцев3.77%17.26%
1 год2.37%26.92%
5 лет (среднегодовая)-0.23%13.56%
10 лет (среднегодовая)0.75%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APBDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.09%-1.15%0.88%-2.33%-0.91%
20233.01%-2.14%2.41%0.59%-0.81%-0.59%-0.23%-0.23%-2.40%-1.21%3.68%3.80%5.78%
2022-1.69%-1.08%-2.79%-3.53%0.06%-1.40%1.91%-2.41%-4.20%-1.94%2.96%-0.01%-13.46%
2021-0.55%-1.03%-0.97%0.63%0.43%0.53%0.84%-0.18%-0.88%-0.16%0.08%-0.29%-1.57%
20201.93%1.79%-1.52%1.47%0.65%0.75%1.32%-0.55%0.14%-0.65%0.94%0.27%6.67%
20190.83%-0.16%1.71%0.00%1.93%0.84%-0.01%2.69%-0.53%0.08%-0.03%-0.33%7.18%
2018-1.23%-0.71%0.85%-0.79%0.73%-0.03%-0.24%0.62%-0.80%-0.58%0.63%1.63%0.03%
20170.22%0.44%-0.07%0.55%0.55%-0.07%0.13%1.09%-0.82%-0.06%-0.04%0.25%2.18%
20161.75%0.67%0.16%0.05%-0.04%1.72%0.47%-0.39%-0.09%-0.80%-2.35%-0.11%0.98%
20151.67%-0.92%0.33%-0.25%-0.14%-0.78%0.60%0.05%0.57%-0.17%-0.26%-0.25%0.42%
20141.55%0.36%-0.15%0.48%0.90%-0.07%0.03%0.77%-0.49%0.86%0.55%-0.05%4.82%
2013-0.20%0.52%0.21%1.15%-0.84%-1.48%-0.01%-0.55%0.92%0.81%-0.16%-0.91%-0.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APBDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APBDX, с текущим значением в 77
APBDX (Cavanal Hill Bond Fund)
Ранг коэф-та Шарпа APBDX, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APBDX, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APBDX, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APBDX, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APBDX, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APBDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APBDX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APBDX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APBDX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APBDX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APBDX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.93

Коэффициент Шарпа

Cavanal Hill Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.36
2.34
APBDX (Cavanal Hill Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cavanal Hill Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.26$0.25$0.20$0.18$0.18$0.22$0.20$0.15$0.19$0.17$0.17$0.22

Дивидендный доход

3.16%2.93%2.41%1.85%1.79%2.24%2.17%1.62%1.98%1.80%1.73%2.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cavanal Hill Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.09
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2022$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2021$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.18
2020$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.18
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2018$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.15
2016$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.19
2015$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.17
2014$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.17
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-10.75%
0
APBDX (Cavanal Hill Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cavanal Hill Bond Fund показал максимальную просадку в 22.95%, зарегистрированную 3 янв. 1995 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.

Текущая просадка Cavanal Hill Bond Fund составляет 10.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.95%31 дек. 1991 г.7863 янв. 1995 г.9771 окт. 1998 г.1763
-18.21%4 авг. 2021 г.30924 окт. 2022 г.
-17.72%3 мар. 2008 г.25710 мар. 2009 г.22529 янв. 2010 г.482
-6.77%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8116 июл. 2020 г.90
-5.83%16 июн. 2003 г.23013 мая 2004 г.24229 апр. 2005 г.472

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cavanal Hill Bond Fund составляет 1.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.21%
3.10%
APBDX (Cavanal Hill Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)