PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APBDX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APBDX с FEDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

APBDX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 28 сент. 1990 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности APBDX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APBDX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		-0.44%6.49%1.90%5.47%-13.46%-0.04%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, APBDX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.

APBDX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.37%
1 год
2.78%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
1.11%

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Bond Fund

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с APBDX:
APBDX с APUSXAPBDX с APLIXAPBDX с JIBEXAPBDX с APENXAPBDX с QDIBXAPBDX с MCDWXAPBDX с PCGTX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLXFEDUX с UMMGX

Сравнение комиссий APBDX и FEDUX

APBDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%.

APBDX
Cavanal Hill Bond Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

APBDX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APBDX
Ранг доходности на риск APBDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APBDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APBDX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APBDX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APBDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APBDX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APBDX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APBDXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.52

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.41

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.62

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

9.52

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APBDX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APBDX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FEDUX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APBDX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APBDXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.52

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

-0.18

+1.19

Корреляция

Корреляция между APBDX и FEDUX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APBDX и FEDUX

Дивидендная доходность APBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности FEDUX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		3.34%3.54%3.45%2.65%2.41%1.85%1.79%2.24%2.16%1.62%1.97%1.79%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APBDX и FEDUX

Максимальная просадка APBDX за все время составила -18.21%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APBDX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

APBDXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-12.00%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-1.72%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-2.96%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-6.60%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.47%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности APBDX и FEDUX

Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что APBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APBDXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.77%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

1.68%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

2.68%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

3.14%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.72%

3.14%

+1.58%