PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUE с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APUE с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

APUE и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APUE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности APUE и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APUE и USPX

2026 (YTD)202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		-3.14%17.49%23.89%18.42%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%18.59%

Доходность по периодам

С начала года, APUE показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.

APUE

1 день
0.70%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.53%
1 год
19.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive U.S. Equity ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с APUE:
APUE с SPYAPUE с SWTSXAPUE с CGGRAPUE с BSJOAPUE с SCHBAPUE с VCRMAPUE с LDUR
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий APUE и USPX

APUE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

APUE vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUE c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUEUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.96

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.49

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.47

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

6.97

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUE vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUE на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUE и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUEUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.96

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.71

+0.60

Корреляция

Корреляция между APUE и USPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUE и USPX

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности USPX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.86%0.83%0.79%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок APUE и USPX

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

APUEUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-31.21%

+12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.48%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-5.81%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-4.51%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.63%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности APUE и USPX

ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 5.42% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APUEUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.37%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

9.73%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

18.75%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

16.15%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

15.98%

-1.16%