PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUE с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APUE с TEXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. APUE is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APUE charges 0.33%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности APUE и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APUE показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.

APUE

1 день
-0.58%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.14%
1 год
29.02%
3 года*
22.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APUE и TEXN

2026 (YTD)2025
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		10.99%13.83%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%

Correlation

The correlation between APUE and TEXN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов APUE и TEXN

Секторы
APUE
TEXN

Технологии

34.8%
15.5%

Финансовые услуги

11.9%
4.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.8%

Коммуникационные услуги

10.5%
3.6%

Промышленность

9.4%
16.9%

Здравоохранение

8.8%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.1%

Энергетика

3.3%
36.1%

Сырьевые материалы

2.1%
0.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.9%

Недвижимость

1.8%
4.2%

Технологии

APUE
34.8%
TEXN
15.5%

Финансовые услуги

APUE
11.9%
TEXN
4.1%

Потребительский циклический сектор

APUE
10.7%
TEXN
10.8%

Коммуникационные услуги

APUE
10.5%
TEXN
3.6%

Промышленность

APUE
9.4%
TEXN
16.9%

Здравоохранение

APUE
8.8%
TEXN
2.9%

Потребительский защитный сектор

APUE
4.8%
TEXN
2.1%

Энергетика

APUE
3.3%
TEXN
36.1%

Сырьевые материалы

APUE
2.1%
TEXN
0.8%

Коммунальные услуги

APUE
1.9%
TEXN
2.9%

Недвижимость

APUE
1.8%
TEXN
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive U.S. Equity ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с APUE:
APUE с SWTSXAPUE с SPYAPUE с CGGRAPUE с BSJOAPUE с SCHBAPUE с VCRMAPUE с APIE
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

APUE vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUE c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUETEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUE vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUETEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

2.75

-1.14

Просадки

Сравнение просадок APUE и TEXN

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APUETEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-6.34%

-12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.24%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-1.12%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности APUE и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APUETEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

14.19%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

14.19%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

14.19%

+0.46%

Сравнение комиссий APUE и TEXN

APUE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUE и TEXN

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.75%0.83%0.79%0.41%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APUE and TEXN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for APUE.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.75% for APUE.

They also come from different issuers: ActivePassive and iShares. Their fees differ too: 0.33% for APUE and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APUE и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор