PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUE с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APUE с FTIF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. APUE is actively managed, while FTIF is passively managed. Over the past 3 years, APUE returned 20.83%/yr vs 13.84%/yr for FTIF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APUE charges 0.33%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности APUE и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APUE показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 21.87%.

APUE

1 день
0.02%
1 месяц
-1.48%
С начала года
8.74%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.91%
3 года*
20.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
1.49%
1 месяц
-2.17%
С начала года
21.87%
6 месяцев
20.61%
1 год
31.46%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APUE и FTIF

2026 (YTD)202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		8.74%17.49%23.89%17.63%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		21.87%7.79%0.50%15.21%

Correlation

The correlation between APUE and FTIF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.61

The correlation between APUE and FTIF shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов APUE и FTIF

Секторы
APUE
FTIF

Технологии

37.6%
2.0%

Финансовые услуги

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%
4.0%

Коммуникационные услуги

9.9%

-

Промышленность

9.3%
18.0%

Здравоохранение

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.1%
38.0%

Сырьевые материалы

2.0%
22.0%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.6%
14.0%

Технологии

APUE
37.6%
FTIF
2.0%

Финансовые услуги

APUE
11.4%
FTIF

-

Потребительский циклический сектор

APUE
10.3%
FTIF
4.0%

Коммуникационные услуги

APUE
9.9%
FTIF

-

Промышленность

APUE
9.3%
FTIF
18.0%

Здравоохранение

APUE
8.6%
FTIF

-

Потребительский защитный сектор

APUE
4.4%
FTIF

-

Энергетика

APUE
3.1%
FTIF
38.0%

Сырьевые материалы

APUE
2.0%
FTIF
22.0%

Коммунальные услуги

APUE
1.8%
FTIF

-

Недвижимость

APUE
1.6%
FTIF
14.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive U.S. Equity ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с APUE:
APUE с SWTSXAPUE с SPYAPUE с CGGRAPUE с BSJOAPUE с SCHBAPUE с VCRMAPUE с APIE
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с MTUMFTIF с SPY

Доходность на риск

APUE vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUE c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APUEFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.05

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.84

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

5.79

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

15.81

-3.76

APUE vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUE на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUE и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APUE и FTIF

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APUEFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-27.83%

+9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-5.46%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

-27.83%

+9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-3.61%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-5.95%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.00%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности APUE и FTIF

ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеют волатильность 4.59% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APUEFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.81%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

10.82%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

15.46%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

18.92%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

18.92%

-4.19%

Сравнение комиссий APUE и FTIF

APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUE и FTIF

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности FTIF в 1.41%

ПозицияTTM202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.77%0.83%0.79%0.41%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.41%1.45%2.88%1.55%

Часто задаваемые вопросы

APUE and FTIF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.81%) compared to APUE (4.59%). In terms of maximum drawdown, APUE dropped -18.83% vs FTIF's -27.83%.

On 3-year performance, APUE leads with 20.83% vs 13.84% for FTIF. On fees, APUE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, APUE has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APUE has performed better with a 20.83% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APUE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.77% for APUE.

They also come from different issuers: ActivePassive and First Trust. Their fees differ too: 0.33% for APUE and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APUE и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор