Сравнение APUE с FTIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).
APUE и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APUE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности APUE и FTIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APUE и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | -3.82% | 17.49% | 23.89% | 18.42% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.63% | 7.79% | 0.50% | 16.66% |
Доходность по периодам
С начала года, APUE показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.63%.
APUE
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 19.63%
- 6 месяцев
- 23.49%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APUE и FTIF
APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Доходность на риск
APUE vs. FTIF — Ранг доходности на риск
APUE
FTIF
Сравнение APUE c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APUE | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.42 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.00 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.93 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 9.48 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APUE | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.42 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.69 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между APUE и FTIF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APUE и FTIF
Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FTIF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 0.87% | 0.83% | 0.79% | 0.41% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок APUE и FTIF
Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и FTIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| APUE | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -27.83% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -17.27% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -0.57% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -6.28% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.51% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности APUE и FTIF
ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что APUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APUE | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.25% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 11.64% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 22.96% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 19.28% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 19.28% | -4.45% |