PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APUE с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности APUE и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APUE и FTIF


2026 (YTD)202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF
-3.82%17.49%23.89%18.42%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
19.63%7.79%0.50%16.66%

Доходность по периодам

С начала года, APUE показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.63%.


APUE

1 день
3.03%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.90%
1 год
18.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTIF

1 день
0.42%
1 месяц
1.49%
С начала года
19.63%
6 месяцев
23.49%
1 год
32.50%
3 года*
12.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ActivePassive U.S. Equity ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Сравнение комиссий APUE и FTIF

APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.


Доходность на риск

APUE vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APUE
Ранг доходности на риск APUE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 7373
Ранг коэф-та Мартина

FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUE c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APUEFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.42

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.00

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.93

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

9.48

-1.81

APUE vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUE на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUE и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APUEFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.42

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.69

+0.60

Корреляция

Корреляция между APUE и FTIF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APUE и FTIF

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FTIF в 1.17%


TTM202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF
0.87%0.83%0.79%0.41%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
1.17%1.45%2.88%1.55%

Просадки

Сравнение просадок APUE и FTIF

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и FTIF.


Загрузка...

Показатели просадок


APUEFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-27.83%

+9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-17.27%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-0.57%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-6.28%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.51%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности APUE и FTIF

ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что APUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


APUEFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.25%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

11.64%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

22.96%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

19.28%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

19.28%

-4.45%