PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APSTX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APSTX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

APSTX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 19 окт. 1994 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности APSTX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APSTX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		0.08%5.21%4.96%5.13%-5.78%-0.73%3.83%4.02%1.17%1.06%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, APSTX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции APSTX уступали акциям VIITX по среднегодовой доходности: 1.86% против 2.15% соответственно.

APSTX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.98%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.86%

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Limited Duration Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с APSTX:
APSTX с APUSXAPSTX с APLIXAPSTX с APENXAPSTX с APBDXAPSTX с APWEXAPSTX с DFCFXAPSTX с VBISX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий APSTX и VIITX

APSTX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

APSTX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APSTX
Ранг доходности на риск APSTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APSTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APSTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APSTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APSTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APSTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APSTX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APSTXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.80

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.65

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.66

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

9.91

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APSTX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APSTX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIITX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APSTX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APSTXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.80

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.41

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.71

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.75

+0.02

Корреляция

Корреляция между APSTX и VIITX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APSTX и VIITX

Дивидендная доходность APSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		2.94%3.23%2.85%2.60%2.02%1.46%1.58%2.24%2.00%1.38%1.24%21.97%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок APSTX и VIITX

Максимальная просадка APSTX за все время составила -19.32%, что больше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APSTX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

APSTXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.32%

-11.86%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.48%

-1.89%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.47%

-11.86%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.57%

-11.86%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.30%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-2.15%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.51%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности APSTX и VIITX

Текущая волатильность для Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что APSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APSTXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.15%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.72%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

2.74%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

3.82%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

3.05%

-0.95%