Сравнение APSGX с VLIFX
APSGX (Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, APSGX returned 11.06%/yr vs 11.64%/yr for VLIFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. APSGX charges 1.05%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.
Доходность
Сравнение доходности APSGX и VLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APSGX показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции APSGX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 11.06% против 11.64% соответственно.
APSGX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 11.06%
VLIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам APSGX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSGX Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund | 1.99% | 5.74% | 4.69% | 26.12% | -23.71% | 17.09% | 44.67% | 31.20% | -10.38% | 26.60% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -1.36% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Correlation
The correlation between APSGX and VLIFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г. | 0.85 |
The correlation between APSGX and VLIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APSGX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
APSGX
VLIFX
Сравнение APSGX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APSGX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.16 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | -0.45 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APSGX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.14 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.35 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок APSGX и VLIFX
Максимальная просадка APSGX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APSGX и VLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APSGX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.77% | -61.48% | +25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -11.81% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.15% | -17.66% | -10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -21.91% | -11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.77% | -35.51% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -8.74% | +7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -15.66% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 4.17% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности APSGX и VLIFX
Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что APSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APSGX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.69% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 10.05% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 13.44% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 16.87% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 17.85% | +4.69% |
Сравнение комиссий APSGX и VLIFX
APSGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APSGX и VLIFX
Дивидендная доходность APSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VLIFX в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSGX Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund | 2.38% | 2.43% | 2.91% | 2.48% | 16.83% | 11.57% | 21.15% | 11.48% | 28.25% | 0.00% | 0.28% | 1.03% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.19% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APSGX and VLIFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APSGX has higher volatility (4.08%) compared to VLIFX (3.69%). In terms of maximum drawdown, APSGX dropped -35.77% vs VLIFX's -61.48%.
APSGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APSGX и VLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор