Сравнение APSGX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
APSGX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности APSGX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APSGX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSGX Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund | -6.42% | 5.74% | 4.69% | 26.12% | -23.71% | 17.09% | 44.67% | 31.20% | -10.38% | 26.60% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APSGX показывает доходность -6.42%, а VGT немного выше – -6.16%. За последние 10 лет акции APSGX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.46% против 21.51% соответственно.
APSGX
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 10.46%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APSGX и VGT
APSGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
APSGX vs. VGT — Ранг доходности на риск
APSGX
VGT
Сравнение APSGX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APSGX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.10 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.67 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.88 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 5.77 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APSGX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.10 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.59 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.88 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между APSGX и VGT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APSGX и VGT
Дивидендная доходность APSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSGX Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund | 2.59% | 2.43% | 2.91% | 2.48% | 16.83% | 11.57% | 21.15% | 11.48% | 28.25% | 0.00% | 0.28% | 1.03% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок APSGX и VGT
Максимальная просадка APSGX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APSGX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| APSGX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.77% | -54.63% | +18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -16.40% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -35.07% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.77% | -35.07% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -11.66% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -8.00% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 5.35% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности APSGX и VGT
Текущая волатильность для Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX) составляет 7.47%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что APSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APSGX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 8.03% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 16.35% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 27.27% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 25.06% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 24.48% | -1.94% |