Сравнение APSGX с BLK
APSGX (Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund) is Mid Cap Growth Equities fund managed by Fiera Capital, while BLK (BlackRock, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, APSGX returned 11.86%/yr vs 14.56%/yr for BLK. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности APSGX и BLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APSGX показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции APSGX уступали акциям BLK по среднегодовой доходности: 11.86% против 14.56% соответственно.
APSGX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 11.86%
BLK
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -9.28%
- С начала года
- -8.18%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение доходности по годам APSGX и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSGX Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund | 4.43% | 5.74% | 4.69% | 26.12% | -23.71% | 17.09% | 44.67% | 31.20% | -10.38% | 26.60% |
BLK BlackRock, Inc. | -8.18% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -21.59% | 38.20% |
Correlation
The correlation between APSGX and BLK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.67 |
The correlation between APSGX and BLK has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APSGX vs. BLK — Ранг доходности на риск
APSGX
BLK
Сравнение APSGX c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APSGX | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.11 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | -0.25 | +3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APSGX и BLK
Максимальная просадка APSGX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APSGX и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APSGX | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.77% | -60.36% | +24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -22.45% | +9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.15% | -23.74% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -43.90% | +10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.77% | -43.90% | +8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -17.88% | +17.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -11.93% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 10.33% | -6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности APSGX и BLK
Текущая волатильность для Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX) составляет 5.37%, в то время как у BlackRock, Inc. (BLK) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что APSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APSGX | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 8.08% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 20.90% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 26.17% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 26.81% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 27.70% | -5.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APSGX и BLK
Дивидендная доходность APSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности BLK в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSGX Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund | 2.32% | 2.43% | 2.91% | 2.48% | 16.83% | 11.57% | 21.15% | 11.48% | 28.25% | 0.00% | 0.28% | 1.03% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.25% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
APSGX and BLK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLK has higher volatility (8.08%) compared to APSGX (5.37%). In terms of maximum drawdown, APSGX dropped -35.77% vs BLK's -60.36%.
APSGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APSGX и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор