PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APRZ с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности APRZ и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRZ и ZMAR


Доходность по периодам

С начала года, APRZ показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.


APRZ

1 день
0.56%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-2.69%
1 год
12.31%
3 года*
13.09%
5 лет*
10 лет*

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Structured Outcome (April) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Сравнение комиссий APRZ и ZMAR

И APRZ, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.


Доходность на риск

APRZ vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APRZ
Ранг доходности на риск APRZ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRZ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина

ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRZ c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APRZZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.31

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

3.65

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.55

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.74

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

18.69

-13.31

APRZ vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRZ на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRZ и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APRZZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.31

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.86

-1.09

Корреляция

Корреляция между APRZ и ZMAR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APRZ и ZMAR

Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как ZMAR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF
3.50%3.35%2.78%2.89%0.59%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRZ и ZMAR

Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и ZMAR.


Загрузка...

Показатели просадок


APRZZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-2.30%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-1.92%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-0.65%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-0.25%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.38%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности APRZ и ZMAR

TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


APRZZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

1.19%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

1.67%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

3.11%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

3.21%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.51%

3.21%

+9.30%