Сравнение APRZ с ZMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).
APRZ и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности APRZ и ZMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRZ и ZMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.07% | 13.27% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.46% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.
APRZ
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRZ и ZMAR
И APRZ, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
APRZ vs. ZMAR — Ранг доходности на риск
APRZ
ZMAR
Сравнение APRZ c ZMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRZ | ZMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.31 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.65 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.55 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.74 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 18.69 | -13.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRZ | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.31 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.86 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между APRZ и ZMAR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и ZMAR
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как ZMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.50% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APRZ и ZMAR
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и ZMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRZ | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -2.30% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -1.92% | -7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -0.65% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -0.25% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.38% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и ZMAR
TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRZ | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 1.19% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 1.67% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 3.11% | +11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 3.21% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 3.21% | +9.30% |