PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRZ с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRZ с PSMR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

APRZ и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности APRZ и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRZ и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		-4.60%12.97%18.46%22.23%-11.43%13.37%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.94%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, APRZ показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.94%.

APRZ

1 день
2.70%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-2.90%
1 год
12.03%
3 года*
12.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMR

1 день
0.51%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.84%
1 год
11.95%
3 года*
10.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (April) ETF

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с APRZ:
APRZ с SPYAPRZ с EAPRAPRZ с OCTZAPRZ с AUGZAPRZ с MMAXAPRZ с SEPZAPRZ с DECZ
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с DMAXPSMR с BUFD

Сравнение комиссий APRZ и PSMR

APRZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

APRZ vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRZ
Ранг доходности на риск APRZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRZ c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRZPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.37

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.07

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.78

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

11.78

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRZ vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRZ на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа PSMR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRZ и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRZPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.37

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.94

-0.18

Корреляция

Корреляция между APRZ и PSMR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRZ и PSMR

Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как PSMR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		3.52%3.35%2.78%2.89%0.59%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRZ и PSMR

Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

APRZPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-11.78%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-7.10%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

0.00%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-1.72%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.07%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности APRZ и PSMR

TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRZPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

1.27%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

2.24%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

8.78%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

8.52%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.51%

8.52%

+3.99%