Сравнение APRZ с PSFM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM).
APRZ и PSFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. PSFM - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности APRZ и PSFM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRZ и PSFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.60% | 12.97% | 18.46% | 22.23% | -11.43% | 13.37% |
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 1.90% | 7.28% | 14.18% | 18.32% | -5.23% | 11.65% |
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у PSFM с доходностью 1.90%.
APRZ
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSFM
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 13.28%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRZ и PSFM
APRZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSFM в 0.61%.
Доходность на риск
APRZ vs. PSFM — Ранг доходности на риск
APRZ
PSFM
Сравнение APRZ c PSFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRZ | PSFM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.21 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.90 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.62 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 10.90 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRZ | PSFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.21 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.88 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между APRZ и PSFM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и PSFM
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как PSFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.52% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APRZ и PSFM
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки PSFM в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и PSFM.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRZ | PSFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -14.33% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -8.58% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | 0.00% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -2.34% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.28% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и PSFM
TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRZ | PSFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 1.70% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 2.53% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 11.00% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 10.65% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 10.65% | +1.86% |