Сравнение APRZ с PBFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).
APRZ и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности APRZ и PBFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRZ и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.60% | 12.97% | 6.35% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | -0.75% | 10.44% | 5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью -0.75%.
APRZ
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRZ и PBFR
APRZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.
Доходность на риск
APRZ vs. PBFR — Ранг доходности на риск
APRZ
PBFR
Сравнение APRZ c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRZ | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.34 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.99 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.84 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 10.86 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRZ | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.34 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.20 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между APRZ и PBFR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и PBFR
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.52% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APRZ и PBFR
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и PBFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRZ | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -8.50% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -6.15% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -1.56% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -0.68% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.04% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и PBFR
TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRZ | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 2.42% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 3.46% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 8.18% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 7.13% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 7.13% | +5.38% |