PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с YSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRW с YSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP).

APRW и YSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. YSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности APRW и YSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRW и YSEP

2026 (YTD)20252024202320222021
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.84%6.18%11.25%12.38%-2.90%2.18%
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		1.48%19.88%4.63%15.48%-9.75%-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у YSEP с доходностью 1.48%.

APRW

1 день
0.35%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.84%
6 месяцев
3.66%
1 год
10.51%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—

YSEP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.25%
1 год
16.15%
3 года*
11.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY
Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с GMARYSEP с PBJAYSEP с BGLDYSEP с QFLRYSEP с AAPR

Сравнение комиссий APRW и YSEP

APRW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии YSEP в 0.90%.

YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

APRW vs. YSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c YSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWYSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.72

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.40

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.35

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.86

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

11.16

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. YSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YSEP равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и YSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWYSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.55

+0.50

Корреляция

Корреляция между APRW и YSEP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и YSEP

Ни APRW, ни YSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRW и YSEP

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки YSEP в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и YSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

APRWYSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-22.58%

+12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-5.65%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.69%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-4.28%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.45%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и YSEP

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.77%, в то время как у FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRWYSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

4.00%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

5.79%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

9.40%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

11.50%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

11.50%

-5.03%