Сравнение APRW с XLRI
APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - APRW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, APRW returned 11.65% vs 9.42% for XLRI. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. APRW charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности APRW и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRW показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 8.42%.
APRW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 7.31%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.45%
XLRI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 6.13%
- С начала года
- 8.42%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $165.89K | $784.74K | $607.67K | |
| $78.22K | $70.16K | $66.18K |
Сравнение доходности по годам APRW и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 7.74% | 3.50% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.42% | -0.57% |
Correlation
The correlation between APRW and XLRI is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRW vs. XLRI — Ранг доходности на риск
APRW
XLRI
Сравнение APRW c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRW | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.16 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.10 | 1.33 | +11.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.48 | 4.65 | +59.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRW и XLRI
Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRW | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -7.12% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -7.12% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.64% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -1.53% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 2.03% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRW и XLRI
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.98%, в то время как у State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRW | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 2.85% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 8.70% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 10.98% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 11.06% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 11.06% | -4.71% |
Сравнение комиссий APRW и XLRI
APRW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRW и XLRI
APRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.30% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRW and XLRI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLRI has higher volatility (2.85%) compared to APRW (0.98%). In terms of maximum drawdown, APRW dropped -9.61% vs XLRI's -7.12%.
On 1-year performance, APRW leads with 11.65% vs 9.42% for XLRI. On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APRW has performed better with a 11.65% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for APRW.
XLRI has the higher dividend yield at 14.30%, compared with 0.00% for APRW.
APRW is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Allianz and State Street. Their fees differ too: 0.74% for APRW and 0.35% for XLRI.
APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRW и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор