Сравнение APRW с NVBT
APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) and NVBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past 3 years, APRW returned 9.84%/yr vs 11.82%/yr for NVBT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APRW и NVBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APRW показывает доходность 5.94%, а NVBT немного выше – 6.09%.
APRW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- —
NVBT
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRW и NVBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 5.94% | 6.18% | 11.25% | 12.38% | 1.18% |
NVBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF | 6.09% | 12.84% | 12.03% | 16.28% | -0.56% |
Correlation
The correlation between APRW and NVBT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between APRW and NVBT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRW vs. NVBT — Ранг доходности на риск
APRW
NVBT
Сравнение APRW c NVBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRW | NVBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | 1.36 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.69 | 2.46 | +10.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.00 | 11.90 | +54.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRW и NVBT
Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки NVBT в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и NVBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRW | NVBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -12.90% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -6.21% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | -12.90% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.66% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -1.35% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 1.28% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRW и NVBT
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 1.13%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRW | NVBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 2.88% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 6.74% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 8.10% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 10.35% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 10.35% | -3.96% |
Сравнение комиссий APRW и NVBT
И APRW, и NVBT имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRW и NVBT
Ни APRW, ни NVBT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
NVBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRW and NVBT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVBT has higher volatility (2.88%) compared to APRW (1.13%). In terms of maximum drawdown, APRW dropped -9.61% vs NVBT's -12.90%.
On 3-year performance, NVBT leads with 11.82% vs 9.84% for APRW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVBT has performed better with a 11.82% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRW and NVBT have the same expense ratio: 0.74% per year.
APRW and NVBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRW и NVBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор