PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с NVBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRW с NVBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT).

APRW и NVBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности APRW и NVBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRW и NVBT

2026 (YTD)2025202420232022
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.84%6.18%11.25%12.38%1.24%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%12.03%16.28%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у NVBT с доходностью -2.43%.

APRW

1 день
0.35%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.84%
6 месяцев
3.66%
1 год
10.51%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с ISWNAPRW с AAPRAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY
Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с SIXJNVBT с JANTNVBT с ARLUNVBT с OCTWNVBT с FEBT

Сравнение комиссий APRW и NVBT

И APRW, и NVBT имеют комиссию равную 0.74%.

APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Доходность на риск

APRW vs. NVBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c NVBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWNVBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.00

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.52

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.24

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.45

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

7.33

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. NVBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа NVBT равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и NVBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWNVBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.00

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.08

-0.03

Корреляция

Корреляция между APRW и NVBT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и NVBT

Ни APRW, ни NVBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRW и NVBT

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки NVBT в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и NVBT.

Загрузка...

Показатели просадок

APRWNVBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-12.90%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-8.84%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.79%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-1.39%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.74%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и NVBT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.77%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRWNVBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

3.90%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

6.35%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

12.63%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

10.45%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

10.45%

-3.98%