PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с FEBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRW с FEBT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT).

APRW и FEBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APRW и FEBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRW и FEBT

2026 (YTD)202520242023
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%11.25%10.17%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.69%12.72%17.29%14.73%

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у FEBT с доходностью -1.69%.

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

FEBT

1 день
2.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.62%
3 года*
14.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY
Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с DMARFEBT с JULWFEBT с SAUG

Сравнение комиссий APRW и FEBT

И APRW, и FEBT имеют комиссию равную 0.74%.

APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Доходность на риск

APRW vs. FEBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c FEBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWFEBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.17

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.76

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.28

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.70

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.27

8.88

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. FEBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBT равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и FEBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWFEBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.17

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.37

-0.33

Корреляция

Корреляция между APRW и FEBT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и FEBT

Ни APRW, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRW и FEBT

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и FEBT.

Загрузка...

Показатели просадок

APRWFEBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-13.19%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-8.86%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.13%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-1.22%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.70%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и FEBT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.71%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRWFEBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

3.88%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

6.11%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

12.59%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

9.88%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

9.88%

-3.41%