PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с BUFC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRW с BUFC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC).

APRW и BUFC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APRW и BUFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRW и BUFC

2026 (YTD)202520242023
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%11.25%0.55%
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.68%5.50%10.81%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у BUFC с доходностью -1.68%.

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

BUFC

1 день
1.03%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

AB Conservative Buffer ETF

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY
Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с ILOWBUFC с TAFIBUFC с TAFMBUFC с BUFRBUFC с HOCTBUFC с AAPR

Сравнение комиссий APRW и BUFC

APRW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BUFC в 0.69%.

APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF
BUFC
AB Conservative Buffer ETF

Доходность на риск

APRW vs. BUFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c BUFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWBUFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.70

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.11

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.18

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.99

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.27

5.24

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. BUFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа BUFC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и BUFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWBUFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.70

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.13

-0.09

Корреляция

Корреляция между APRW и BUFC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и BUFC

Ни APRW, ни BUFC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRW и BUFC

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и BUFC.

Загрузка...

Показатели просадок

APRWBUFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-8.29%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-5.29%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.63%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-0.78%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.99%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и BUFC

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.71%, в то время как у AB Conservative Buffer ETF (BUFC) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRWBUFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.87%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

3.56%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

7.30%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

5.77%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

5.77%

+0.70%