PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с BUFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRW с BUFC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) and BUFC (AB Conservative Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, APRW returned 12.59% vs 8.86% for BUFC. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APRW charges 0.74%/yr vs 0.69%/yr for BUFC.

Доходность

Сравнение доходности APRW и BUFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у BUFC с доходностью 2.84%.

APRW

1 день
-0.09%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.27%
6 месяцев
7.02%
1 год
12.59%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

BUFC

1 день
0.02%
1 месяц
1.58%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.28%
1 год
8.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRW и BUFC

2026 (YTD)202520242023
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		6.27%6.18%11.25%0.55%
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		2.84%5.50%10.81%0.47%

Correlation

The correlation between APRW and BUFC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.72

The correlation between APRW and BUFC has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APRW и BUFC

Секторы
APRW
BUFC

Технологии

36.2%
33.6%

Финансовые услуги

11.9%
12.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
9.6%

Промышленность

8.1%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Энергетика

3.5%
3.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

APRW
36.2%
BUFC
33.6%

Финансовые услуги

APRW
11.9%
BUFC
12.5%

Коммуникационные услуги

APRW
10.9%
BUFC
10.5%

Потребительский циклический сектор

APRW
10.1%
BUFC
10.1%

Здравоохранение

APRW
8.4%
BUFC
9.6%

Промышленность

APRW
8.1%
BUFC
8.6%

Потребительский защитный сектор

APRW
4.9%
BUFC
5.3%

Энергетика

APRW
3.5%
BUFC
3.4%

Коммунальные услуги

APRW
2.3%
BUFC
2.5%

Недвижимость

APRW
1.9%
BUFC
2.0%

Сырьевые материалы

APRW
1.8%
BUFC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

AB Conservative Buffer ETF

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с BUFGAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с QCAP
Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с TAFIBUFC с ILOWBUFC с HOCTBUFC с EMOPBUFC с TAFMBUFC с AAPR

Доходность на риск

APRW vs. BUFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c BUFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWBUFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.83
2.09

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.87
2.97

+5.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.23

1.40

+0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.82

2.46

+14.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.04

10.49

+75.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. BUFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 4.83, что выше коэффициента Шарпа BUFC равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и BUFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWBUFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83

2.09

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.42

-0.27

Просадки

Сравнение просадок APRW и BUFC

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и BUFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRWBUFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-8.29%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

-3.62%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.12%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-0.76%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.85%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и BUFC

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.60%, в то время как у AB Conservative Buffer ETF (BUFC) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRWBUFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.98%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

3.36%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

4.25%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

5.64%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

5.64%

+0.77%

Сравнение комиссий APRW и BUFC

APRW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BUFC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и BUFC

Ни APRW, ни BUFC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APRW and BUFC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFC has higher volatility (0.98%) compared to APRW (0.60%). In terms of maximum drawdown, APRW dropped -9.61% vs BUFC's -8.29%.

On 1-year performance, APRW leads with 12.59% vs 8.86% for BUFC. On fees, BUFC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APRW has performed better with a 12.59% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for APRW.

APRW and BUFC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Allianz and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.74% for APRW and 0.69% for BUFC.

APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRW и BUFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор