Сравнение APRT с SIXJ
APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) and SIXJ (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF) are both Options Trading funds from Allianz. APRT is actively managed, while SIXJ is passively managed. Over the past 3 years, APRT returned 13.70%/yr vs 13.50%/yr for SIXJ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APRT и SIXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRT показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у SIXJ с доходностью 5.79%.
APRT
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- —
SIXJ
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRT и SIXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 9.26% | 7.99% | 15.15% | 22.13% | -6.41% |
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 5.79% | 12.81% | 14.48% | 18.07% | -10.33% |
Correlation
The correlation between APRT and SIXJ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between APRT and SIXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRT vs. SIXJ — Ранг доходности на риск
APRT
SIXJ
Сравнение APRT c SIXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRT | SIXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.60 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.11 | 3.66 | +7.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.57 | 19.87 | +33.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRT и SIXJ
Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки SIXJ в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и SIXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRT | SIXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -14.07% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -4.53% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | -10.89% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.34% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -2.84% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.83% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRT и SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что APRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRT | SIXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.48% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 4.78% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 5.82% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 9.98% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.27% | 9.98% | +0.29% |
Сравнение комиссий APRT и SIXJ
И APRT, и SIXJ имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRT и SIXJ
Ни APRT, ни SIXJ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% |
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, APRT and SIXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
APRT has higher volatility (1.81%) compared to SIXJ (1.48%). In terms of maximum drawdown, APRT dropped -14.98% vs SIXJ's -14.07%.
On 3-year performance, APRT leads with 13.70% vs 13.50% for SIXJ. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, SIXJ has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, APRT has performed better with a 13.70% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRT and SIXJ have the same expense ratio: 0.74% per year.
APRT and SIXJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRT и SIXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор