Сравнение APRT с QBUL
APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) and QBUL (TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, APRT returned 17.24% vs 3.67% for QBUL. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. APRT charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for QBUL.
Доходность
Сравнение доходности APRT и QBUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRT показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у QBUL с доходностью 1.92%.
APRT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 11.31%
- С начала года
- 11.90%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
QBUL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $74.62K | $685.43K | $470.71K | |
| $1.95M | $909.24K | $687.69K |
Сравнение доходности по годам APRT и QBUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 11.90% | 7.99% | 6.65% |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 1.92% | 4.87% | 0.58% |
Correlation
The correlation between APRT and QBUL is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between APRT and QBUL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRT vs. QBUL — Ранг доходности на риск
APRT
QBUL
Сравнение APRT c QBUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRT | QBUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.18 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.88 | 1.50 | +9.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.18 | 2.66 | +46.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRT и QBUL
Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки QBUL в -2.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и QBUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRT | QBUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -2.45% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -2.45% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.87% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -1.01% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 1.38% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRT и QBUL
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что APRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRT | QBUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.19% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 2.86% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 3.90% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 3.91% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 3.91% | +6.28% |
Сравнение комиссий APRT и QBUL
APRT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QBUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRT и QBUL
APRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 8.77% | 8.94% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRT and QBUL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APRT has higher volatility (1.53%) compared to QBUL (1.19%). In terms of maximum drawdown, APRT dropped -14.98% vs QBUL's -2.45%.
On 1-year performance, APRT leads with 17.24% vs 3.67% for QBUL. On fees, APRT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, QBUL has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APRT has performed better with a 17.24% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for QBUL.
QBUL has the higher dividend yield at 8.77%, compared with 0.00% for APRT.
They also come from different issuers: Allianz and TrueShares. Their fees differ too: 0.74% for APRT and 0.79% for QBUL.
APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRT и QBUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор