Сравнение APRT с IOCT
APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) and IOCT (Innovator International Developed Power Buffer ETF- October) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, APRT returned 13.88%/yr vs 13.04%/yr for IOCT. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. APRT charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for IOCT.
Доходность
Сравнение доходности APRT и IOCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRT показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у IOCT с доходностью 8.51%.
APRT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 11.31%
- С начала года
- 11.90%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
IOCT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 5.34%
- С начала года
- 8.51%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $74.62K | $685.43K | $470.71K | |
| $247.68K | $239.54K | $349.65K |
Сравнение доходности по годам APRT и IOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 11.90% | 7.99% | 15.15% | 22.13% | -6.41% | 4.45% |
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF- October | 8.51% | 18.96% | 4.88% | 17.54% | -6.31% | 1.48% |
Correlation
The correlation between APRT and IOCT is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between APRT and IOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRT vs. IOCT — Ранг доходности на риск
APRT
IOCT
Сравнение APRT c IOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRT | IOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.35 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.88 | 2.80 | +8.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.18 | 11.25 | +37.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRT и IOCT
Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки IOCT в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и IOCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRT | IOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -16.94% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -5.84% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | -7.54% | -7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -2.58% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 1.45% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRT и IOCT
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) составляет 1.53%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что APRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRT | IOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 2.19% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 6.85% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 8.51% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 9.32% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 9.32% | +0.87% |
Сравнение комиссий APRT и IOCT
APRT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии IOCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRT и IOCT
Ни APRT, ни IOCT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% |
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF- October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRT and IOCT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOCT has higher volatility (2.19%) compared to APRT (1.53%). In terms of maximum drawdown, APRT dropped -14.98% vs IOCT's -16.94%.
On 3-year performance, APRT leads with 13.88% vs 13.04% for IOCT. On fees, APRT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRT has been the lower-risk option at 1.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, APRT has performed better with a 13.88% return vs 13.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for IOCT.
APRT and IOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for APRT and 0.85% for IOCT.
APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRT и IOCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор