PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRP с MRCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRP с MRCP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP).

APRP и MRCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности APRP и MRCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRP и MRCP

2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-1.03%14.13%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у MRCP с доходностью -1.03%.

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRCP

1 день
1.86%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.61%
1 год
13.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с AMZPAPRP с APRHAPRP с JANW
Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с PBAPMRCP с DMARMRCP с ARLUMRCP с HOCTMRCP с IVVMMRCP с BUFG

Сравнение комиссий APRP и MRCP

И APRP, и MRCP имеют комиссию равную 0.50%.

APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Доходность на риск

APRP vs. MRCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c MRCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRPMRCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.19

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.79

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.65

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

9.54

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRP vs. MRCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRCP равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и MRCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRPMRCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.19

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.24

-0.20

Корреляция

Корреляция между APRP и MRCP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и MRCP

Ни APRP, ни MRCP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APRP и MRCP

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и MRCP.

Загрузка...

Показатели просадок

APRPMRCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-10.73%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-8.36%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.04%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-0.81%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.45%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и MRCP

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) составляет 1.98%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что APRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRPMRCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.48%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

4.84%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

11.29%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

9.48%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

9.48%

+0.28%