PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRP с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRP с BUFP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

APRP и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности APRP и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRP и BUFP

2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%7.05%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-1.34%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -1.34%.

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
1.96%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.19%
1 год
13.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с AMZPAPRP с APRHAPRP с JANW
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий APRP и BUFP

И APRP, и BUFP имеют комиссию равную 0.50%.

APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

APRP vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRPBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.23

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.86

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.71

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

9.81

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRP vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRPBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.23

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.02

+0.02

Корреляция

Корреляция между APRP и BUFP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и BUFP

APRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок APRP и BUFP

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

APRPBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-11.98%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-8.16%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.54%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-1.08%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.42%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и BUFP

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) составляет 1.98%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что APRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRPBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.41%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

4.99%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

11.11%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

9.79%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

9.79%

-0.03%