PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRP с BUFC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRP с BUFC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC).

APRP и BUFC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APRP и BUFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRP и BUFC

2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.39%5.50%7.43%

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у BUFC с доходностью -1.39%.

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFC

1 день
0.29%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

AB Conservative Buffer ETF

Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH
Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с ILOWBUFC с TAFIBUFC с TAFMBUFC с BUFRBUFC с AAPRBUFC с HOCT

Сравнение комиссий APRP и BUFC

APRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFC в 0.69%.

BUFC
AB Conservative Buffer ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

APRP vs. BUFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c BUFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRPBUFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.73

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.15

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.18

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.02

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.82

5.35

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRP vs. BUFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа BUFC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и BUFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRPBUFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.73

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.15

-0.08

Корреляция

Корреляция между APRP и BUFC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и BUFC

Ни APRP, ни BUFC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APRP и BUFC

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и BUFC.

Загрузка...

Показатели просадок

APRPBUFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-8.29%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-5.29%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.35%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-0.78%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.00%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и BUFC

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с AB Conservative Buffer ETF (BUFC) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что APRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRPBUFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.89%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

3.56%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

7.31%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

5.77%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

5.77%

+3.98%