PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRJ с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRJ с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, APRJ returned 6.35%/yr vs 4.26%/yr for CAOS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. APRJ charges 0.79%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности APRJ и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRJ показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

APRJ

1 день
-0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.64%
1 год
6.91%
3 года*
6.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRJ и CAOS

2026 (YTD)202520242023
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		3.18%5.71%6.24%5.38%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%7.15%

Correlation

The correlation between APRJ and CAOS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.02

The correlation between APRJ and CAOS shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов APRJ и CAOS

Секторы
APRJ
CAOS

Технологии

33.6%
33.1%

Финансовые услуги

12.4%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Здравоохранение

9.5%
9.6%

Промышленность

8.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.4%

Энергетика

4.0%
4.1%

Коммунальные услуги

2.5%
2.6%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

1.9%
1.9%

Технологии

APRJ
33.6%
CAOS
33.1%

Финансовые услуги

APRJ
12.4%
CAOS
12.4%

Коммуникационные услуги

APRJ
10.5%
CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

APRJ
10.0%
CAOS
10.0%

Здравоохранение

APRJ
9.5%
CAOS
9.6%

Промышленность

APRJ
8.5%
CAOS
8.5%

Потребительский защитный сектор

APRJ
5.3%
CAOS
5.4%

Энергетика

APRJ
4.0%
CAOS
4.1%

Коммунальные услуги

APRJ
2.5%
CAOS
2.6%

Недвижимость

APRJ
2.0%
CAOS
2.0%

Сырьевые материалы

APRJ
1.9%
CAOS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с APRJ:
APRJ с QBULAPRJ с GOCTAPRJ с JULQAPRJ с QFLRAPRJ с EOCTAPRJ с UAUGAPRJ с LOCT
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

APRJ vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRJ
Ранг доходности на риск APRJ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRJ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRJ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRJ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRJ c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRJCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.63
1.24

+3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.47
1.98

+7.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.20

1.26

+0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

34.55

2.49

+32.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

103.47

6.22

+97.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRJ vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRJ на текущий момент составляет 4.63, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRJ и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRJCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63

1.24

+3.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

1.21

+0.59

Просадки

Сравнение просадок APRJ и CAOS

Максимальная просадка APRJ за все время составила -4.68%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRJ и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRJCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-3.60%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-0.76%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.68%

-3.60%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.07%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-0.90%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.30%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности APRJ и CAOS

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что APRJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRJCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.26%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

1.03%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

1.52%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

4.26%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

4.26%

-0.63%

Сравнение комиссий APRJ и CAOS

APRJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRJ и CAOS

Дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		5.27%5.46%5.88%4.88%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APRJ and CAOS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRJ has higher volatility (0.47%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, APRJ dropped -4.68% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, APRJ leads with 6.35% vs 4.26% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APRJ has performed better with a 6.35% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.79% for APRJ.

APRJ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.00% for CAOS.

They also come from different issuers: Innovator and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.79% for APRJ and 0.63% for CAOS.

APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRJ и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор