PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRJ с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRJ с BAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - APRJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while BAPR is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. APRJ is actively managed, while BAPR is passively managed. Over the past 3 years, APRJ returned 6.35%/yr vs 15.31%/yr for BAPR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности APRJ и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRJ показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 10.81%.

APRJ

1 день
-0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.64%
1 год
6.91%
3 года*
6.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
-0.23%
1 месяц
2.21%
С начала года
10.81%
6 месяцев
11.74%
1 год
20.12%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRJ и BAPR

2026 (YTD)202520242023
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		3.18%5.71%6.24%5.38%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		10.81%8.28%15.95%13.80%

Correlation

The correlation between APRJ and BAPR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.54

The correlation between APRJ and BAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APRJ и BAPR

Секторы
APRJ
BAPR

Технологии

33.6%
36.2%

Финансовые услуги

12.4%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Промышленность

8.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

APRJ
33.6%
BAPR
36.2%

Финансовые услуги

APRJ
12.4%
BAPR
11.9%

Коммуникационные услуги

APRJ
10.5%
BAPR
10.9%

Потребительский циклический сектор

APRJ
10.0%
BAPR
10.1%

Здравоохранение

APRJ
9.5%
BAPR
8.4%

Промышленность

APRJ
8.5%
BAPR
8.1%

Потребительский защитный сектор

APRJ
5.3%
BAPR
4.9%

Энергетика

APRJ
4.0%
BAPR
3.5%

Коммунальные услуги

APRJ
2.5%
BAPR
2.3%

Недвижимость

APRJ
2.0%
BAPR
1.9%

Сырьевые материалы

APRJ
1.9%
BAPR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с APRJ:
APRJ с QBULAPRJ с GOCTAPRJ с JULQAPRJ с QFLRAPRJ с EOCTAPRJ с UAUGAPRJ с LOCT
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с SCHDBAPR с USMVBAPR с BUFRBAPR с PRPFX

Доходность на риск

APRJ vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRJ
Ранг доходности на риск APRJ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRJ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRJ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRJ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRJ c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRJBAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.63
3.59

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.47
6.11

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.20

1.87

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

34.55

10.46

+24.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

103.47

57.55

+45.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRJ vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRJ на текущий момент составляет 4.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRJ и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRJBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63

3.59

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.84

+0.97

Просадки

Сравнение просадок APRJ и BAPR

Максимальная просадка APRJ за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRJ и BAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRJBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-23.91%

+19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-1.93%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.68%

-15.58%

+10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.23%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-2.59%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.35%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности APRJ и BAPR

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) составляет 0.47%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что APRJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRJBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

1.06%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

4.53%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

5.64%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

11.49%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

13.12%

-9.49%

Сравнение комиссий APRJ и BAPR

И APRJ, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRJ и BAPR

Дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		5.27%5.46%5.88%4.88%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APRJ and BAPR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAPR has higher volatility (1.06%) compared to APRJ (0.47%). In terms of maximum drawdown, APRJ dropped -4.68% vs BAPR's -23.91%.

On 3-year performance, BAPR leads with 15.31% vs 6.35% for APRJ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BAPR has performed better with a 15.31% return vs 6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRJ and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

APRJ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.00% for BAPR.

APRJ is categorized as Options Trading, while BAPR is Defined Outcome.

APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 3.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRJ и BAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор