Сравнение APRH с QSPT
APRH (Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April) and QSPT (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September) are both exchange-traded funds - APRH is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while QSPT is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past 3 years, APRH returned 7.05%/yr vs 16.98%/yr for QSPT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APRH charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for QSPT.
Доходность
Сравнение доходности APRH и QSPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRH показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у QSPT с доходностью 9.28%.
APRH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 4.94%
- С начала года
- 5.09%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSPT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 9.28%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRH и QSPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 5.09% | 5.84% | 6.91% | 7.00% |
QSPT FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September | 9.28% | 14.58% | 16.07% | 23.55% |
Correlation
The correlation between APRH and QSPT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between APRH and QSPT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRH vs. QSPT — Ранг доходности на риск
APRH
QSPT
Сравнение APRH c QSPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRH | QSPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.30 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.90 | 2.23 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.89 | 9.83 | +10.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRH и QSPT
Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки QSPT в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и QSPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRH | QSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -22.64% | +16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.21% | -7.23% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.87% | -15.38% | +9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.77% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -4.51% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.64% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRH и QSPT
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) составляет 0.66%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что APRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRH | QSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 2.52% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 7.94% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 9.84% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 15.04% | -10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 15.04% | -10.54% |
Сравнение комиссий APRH и QSPT
APRH берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QSPT в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRH и QSPT
Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, тогда как QSPT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 5.90% | 5.49% | 6.87% | 5.90% |
QSPT FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRH and QSPT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSPT has higher volatility (2.52%) compared to APRH (0.66%). In terms of maximum drawdown, APRH dropped -5.87% vs QSPT's -22.64%.
On 3-year performance, QSPT leads with 16.98% vs 7.05% for APRH. On fees, APRH is cheaper at 0.79% per year. On volatility, APRH has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QSPT has performed better with a 16.98% return vs 7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QSPT.
APRH has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 0.00% for QSPT.
APRH is categorized as Options Trading, while QSPT is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for APRH and 0.90% for QSPT.
APRH currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRH и QSPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор