PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRH с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRH с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

APRH и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности APRH и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRH и PJUL

2026 (YTD)202520242023
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		1.07%5.84%6.91%6.96%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%14.06%

Доходность по периодам

С начала года, APRH показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

APRH

1 день
0.21%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.34%
1 год
5.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с APRH:
APRH с MAYWAPRH с XSEPAPRH с ISWNAPRH с APRDAPRH с AMDYAPRH с AMZPAPRH с PBJA
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий APRH и PJUL

И APRH, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

APRH vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRH c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRHPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.43

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.17

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.12

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

11.94

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRH vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRH на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PJUL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRH и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRHPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.43

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.83

+0.68

Корреляция

Корреляция между APRH и PJUL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRH и PJUL

Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как PJUL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.54%5.49%6.87%5.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок APRH и PJUL

Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

APRHPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.87%

-18.17%

+12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-6.99%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.68%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-1.50%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.24%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности APRH и PJUL

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) составляет 0.58%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что APRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRHPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

2.93%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

4.17%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

10.09%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

8.58%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

10.12%

-5.50%