PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRH с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRH с PBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

APRH и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности APRH и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRH и PBAP

2026 (YTD)20252024
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		1.07%5.84%5.67%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.98%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, APRH показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.98%.

APRH

1 день
0.21%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.34%
1 год
5.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.50%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.91%
1 год
10.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с APRH:
APRH с MAYWAPRH с XSEPAPRH с ISWNAPRH с APRDAPRH с AMDYAPRH с AMZPAPRH с PBJA
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY

Сравнение комиссий APRH и PBAP

APRH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

APRH vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRH c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRHPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.49

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.24

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.89

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

13.64

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRH vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRH на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PBAP равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRH и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRHPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.49

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.19

+0.33

Корреляция

Корреляция между APRH и PBAP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRH и PBAP

Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как PBAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.54%5.49%6.87%5.90%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRH и PBAP

Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

APRHPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.87%

-9.70%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-5.83%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.86%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.81%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности APRH и PBAP

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) составляет 0.58%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что APRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRHPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.94%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

2.38%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

7.25%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

7.33%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

7.33%

-2.71%