Сравнение APRH с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
APRH и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности APRH и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRH и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 1.07% | 5.84% | 6.91% | 2.47% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, APRH показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.
APRH
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRH и HELO
APRH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
APRH vs. HELO — Ранг доходности на риск
APRH
HELO
Сравнение APRH c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRH | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.93 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 5.66 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRH | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.93 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.40 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между APRH и HELO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRH и HELO
Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 5.54% | 5.49% | 6.87% | 5.90% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок APRH и HELO
Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRH | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -10.89% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -5.76% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -4.58% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -1.22% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.44% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRH и HELO
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) составляет 0.58%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что APRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRH | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 2.67% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 5.39% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 8.58% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 8.13% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 8.13% | -3.51% |