PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRH с GTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRH с GTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRH (Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April) and GTR (WisdomTree Target Range Fund) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, APRH returned 7.42%/yr vs 12.60%/yr for GTR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APRH charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for GTR.

Доходность

Сравнение доходности APRH и GTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и WisdomTree Target Range Fund (GTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRH показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у GTR с доходностью 8.14%.

APRH

1 день
-0.08%
1 месяц
1.07%
С начала года
4.49%
6 месяцев
4.02%
1 год
7.82%
3 года*
7.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

GTR

1 день
-0.40%
1 месяц
2.64%
С начала года
8.14%
6 месяцев
8.47%
1 год
19.55%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRH и GTR

2026 (YTD)202520242023
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		4.49%5.84%6.91%6.96%
GTR
WisdomTree Target Range Fund		8.14%12.90%8.41%9.73%

Correlation

The correlation between APRH and GTR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.58

The correlation between APRH and GTR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APRH и GTR

Секторы
APRH
GTR

Технологии

33.6%
27.5%

Финансовые услуги

12.4%
15.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
7.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.3%

Здравоохранение

9.5%
9.8%

Промышленность

8.5%
12.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.4%

Энергетика

4.0%
4.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Недвижимость

2.0%
2.7%

Сырьевые материалы

1.9%
3.7%

Технологии

APRH
33.6%
GTR
27.5%

Финансовые услуги

APRH
12.4%
GTR
15.9%

Коммуникационные услуги

APRH
10.5%
GTR
7.7%

Потребительский циклический сектор

APRH
10.0%
GTR
9.3%

Здравоохранение

APRH
9.5%
GTR
9.8%

Промышленность

APRH
8.5%
GTR
12.1%

Потребительский защитный сектор

APRH
5.3%
GTR
4.4%

Энергетика

APRH
4.0%
GTR
4.2%

Коммунальные услуги

APRH
2.5%
GTR
2.7%

Недвижимость

APRH
2.0%
GTR
2.7%

Сырьевые материалы

APRH
1.9%
GTR
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

WisdomTree Target Range Fund

Часто сравнивают с APRH:
APRH с SAUGAPRH с APRDAPRH с XMARAPRH с MAYWAPRH с XSEPAPRH с AAPRAPRH с ISWN
Часто сравнивают с GTR:
GTR с ACIOGTR с QQQGTR с SPYGTR с VOOGTR с MORTGTR с AAPRGTR с APRD

Доходность на риск

APRH vs. GTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GTR
Ранг доходности на риск GTR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRH c GTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и WisdomTree Target Range Fund (GTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRHGTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
2.08

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
2.95

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

1.37

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.48

3.29

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.02

13.05

+8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRH vs. GTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRH на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа GTR равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRH и GTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRHGTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

2.08

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.45

+1.24

Просадки

Сравнение просадок APRH и GTR

Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки GTR в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и GTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRHGTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.87%

-21.44%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-5.97%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.87%

-12.88%

+7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.40%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-8.64%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.50%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности APRH и GTR

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) составляет 0.55%, в то время как у WisdomTree Target Range Fund (GTR) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что APRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRHGTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

2.43%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

6.88%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

9.45%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

10.86%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

10.86%

-6.30%

Сравнение комиссий APRH и GTR

APRH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GTR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRH и GTR

Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что сопоставимо с доходностью GTR в 5.31%

ПозицияTTM2025202420232022
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.35%5.49%6.87%5.90%0.00%
GTR
WisdomTree Target Range Fund		5.31%5.74%5.30%2.85%0.46%

Часто задаваемые вопросы

APRH and GTR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTR has higher volatility (2.43%) compared to APRH (0.55%). In terms of maximum drawdown, APRH dropped -5.87% vs GTR's -21.44%.

On 3-year performance, GTR leads with 12.60% vs 7.42% for APRH. On fees, GTR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, APRH has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GTR has performed better with a 12.60% return vs 7.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for APRH.

APRH has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 5.31% for GTR.

They also come from different issuers: Innovator and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for APRH and 0.70% for GTR.

APRH currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRH и GTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор