Сравнение APRH с EFAA
APRH (Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April) and EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - APRH is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while EFAA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, APRH returned 7.22% vs 20.68% for EFAA. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. APRH charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for EFAA.
Доходность
Сравнение доходности APRH и EFAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRH показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у EFAA с доходностью 10.21%.
APRH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 5.44%
- С начала года
- 5.66%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.65%
EFAA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $86.53K | $147.60K | $172.09K | |
| $4.36M | $6.38M | $5.11M |
Сравнение доходности по годам APRH и EFAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 5.66% | 5.84% | 2.78% |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 10.21% | 25.80% | -3.61% |
Correlation
The correlation between APRH and EFAA is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRH vs. EFAA — Ранг доходности на риск
APRH
EFAA
Сравнение APRH c EFAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRH | EFAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.31 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.99 | 2.05 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.32 | 8.01 | +12.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRH и EFAA
Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки EFAA в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и EFAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRH | EFAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -11.97% | +6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.21% | -10.14% | +8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -1.95% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.59% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRH и EFAA
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) составляет 0.54%, в то время как у Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что APRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRH | EFAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 3.05% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 10.82% | -8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 12.38% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 12.99% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 12.99% | -8.52% |
Сравнение комиссий APRH и EFAA
APRH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EFAA в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRH и EFAA
Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности EFAA в 8.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 5.87% | 5.49% | 6.87% | 5.90% |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.04% | 7.94% | 3.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRH and EFAA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFAA has higher volatility (3.05%) compared to APRH (0.54%). In terms of maximum drawdown, APRH dropped -5.87% vs EFAA's -11.97%.
On 1-year performance, EFAA leads with 20.68% vs 7.22% for APRH. On fees, EFAA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, APRH has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFAA has performed better with a 20.68% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFAA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for APRH.
EFAA has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 5.87% for APRH.
APRH is categorized as Options Trading, while EFAA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for APRH and 0.39% for EFAA.
APRH currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRH и EFAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор