Сравнение APRH с CBOX
APRH (Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April) and CBOX (Calamos Tax-Aware Collateral ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. APRH charges 0.79%/yr vs 0.14%/yr for CBOX.
Доходность
Сравнение доходности APRH и CBOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APRH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 5.44%
- С начала года
- 5.66%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.65%
CBOX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $86.53K | $147.60K | $172.09K | |
| $7.82M | $8.50M | $7.10M |
Сравнение доходности по годам APRH и CBOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 2.61% |
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 1.23% |
Correlation
The correlation between APRH and CBOX is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRH vs. CBOX — Ранг доходности на риск
APRH
CBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение APRH c CBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Calamos Tax-Aware Collateral ETF (CBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRH | CBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRH и CBOX
Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что больше максимальной просадки CBOX в -2.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и CBOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRH | CBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -2.90% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.20% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -1.50% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRH и CBOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRH | CBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 7.67% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 7.67% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 7.67% | -3.20% |
Сравнение комиссий APRH и CBOX
APRH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CBOX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRH и CBOX
Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как CBOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 5.87% | 5.49% | 6.87% | 5.90% |
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRH and CBOX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.79% for APRH.
APRH has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 0.00% for CBOX.
They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for APRH and 0.14% for CBOX.
Подберите оптимальное распределение для APRH и CBOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор