PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRH с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRH с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

APRH и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APRH и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRH и AJAN

2026 (YTD)20252024
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		1.07%5.84%6.90%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, APRH показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

APRH

1 день
0.21%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.34%
1 год
5.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с APRH:
APRH с MAYWAPRH с XSEPAPRH с ISWNAPRH с APRDAPRH с AMDYAPRH с PBJAAPRH с SAUG
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий APRH и AJAN

И APRH, и AJAN имеют комиссию равную 0.79%.

APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

APRH vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRH c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRHAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.18

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.77

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.56

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

8.34

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRH vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRH на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRH и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRHAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.18

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.53

-0.01

Корреляция

Корреляция между APRH и AJAN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRH и AJAN

Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как AJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.54%5.49%6.87%5.90%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRH и AJAN

Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

APRHAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.87%

-4.11%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-3.34%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.46%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.30%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.63%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности APRH и AJAN

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) составляет 0.58%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что APRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRHAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.38%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

1.72%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

4.42%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

3.86%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

3.86%

+0.76%