Сравнение APPX с TSLQ
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - APPX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Over the past year, APPX returned 7.92% vs -62.10% for TSLQ. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. APPX charges 1.30%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности APPX и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPX показывает доходность -68.07%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 1.82%.
APPX
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -68.07%
- 6 месяцев
- -72.32%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 19.91%
- 1 год
- -62.10%
- 3 года*
- -65.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPX и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -68.07% | 344.96% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.82% | -79.83% |
Correlation
The correlation between APPX and TSLQ is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
APPX
TSLQ
Сравнение APPX c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPX | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.90 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.86 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -1.11 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPX и TSLQ
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -98.73% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | -72.21% | -10.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.17% | -98.48% | +23.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.33% | -67.58% | +29.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.42% | 56.11% | -6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и TSLQ
Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) имеет более высокую волатильность в 41.44% по сравнению с Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) с волатильностью 25.56%. Это указывает на то, что APPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.44% | 25.56% | +15.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.16% | 56.10% | +67.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.11% | 88.72% | +53.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.23% | 94.17% | +46.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.23% | 94.17% | +46.06% |
Сравнение комиссий APPX и TSLQ
APPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и TSLQ
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.38%, что больше доходности TSLQ в 10.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 29.38% | 9.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.38% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and TSLQ have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPX has higher volatility (41.44%) compared to TSLQ (25.56%). In terms of maximum drawdown, APPX dropped -82.40% vs TSLQ's -98.73%.
On 1-year performance, APPX leads with 7.92% vs -62.10% for TSLQ. On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 25.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APPX has performed better with a 7.92% return vs -62.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for APPX.
APPX has the higher dividend yield at 29.38%, compared with 10.38% for TSLQ.
APPX is categorized as Leveraged Equities, while TSLQ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.30% for APPX and 1.17% for TSLQ.
APPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPX и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор