Сравнение APPX с SPUU
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. APPX is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, APPX returned 6.06% vs 53.61% for SPUU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. APPX charges 1.30%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности APPX и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPX показывает доходность -51.66%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%.
APPX
- 1 день
- -11.50%
- 1 месяц
- 36.86%
- С начала года
- -51.66%
- 6 месяцев
- -50.93%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 53.61%
- 3 года*
- 38.21%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 24.77%
Сравнение доходности по годам APPX и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -51.66% | 329.60% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 19.82% | 48.95% |
Correlation
The correlation between APPX and SPUU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. SPUU — Ранг доходности на риск
APPX
SPUU
Сравнение APPX c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APPX | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.96 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 13.06 | -12.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 2.26 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок APPX и SPUU
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -59.35% | -23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | -18.19% | -64.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.42% | -1.27% | -61.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.22% | -9.51% | -27.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.66% | 4.12% | +44.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и SPUU
Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) имеет более высокую волатильность в 41.38% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что APPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.38% | 5.71% | +35.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.02% | 18.09% | +103.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.00% | 23.90% | +117.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.63% | 33.46% | +107.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.63% | 35.77% | +104.86% |
Сравнение комиссий APPX и SPUU
APPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и SPUU
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.41%, что больше доходности SPUU в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 19.41% | 9.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.34% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and SPUU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPX has higher volatility (41.38%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, APPX dropped -82.40% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 53.61% vs 6.06% for APPX. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 53.61% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.30% for APPX.
APPX has the higher dividend yield at 19.41%, compared with 1.34% for SPUU.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for APPX and 0.64% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPX и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор